3.5.1.4 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi Ghozali, 2009.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan Uji Durbin - Watson DW Test. Pengambilan
keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :
Tabel 3.4 Uji Durbin – Watson DW
Test Hipotesis nol
Keputusan Jika
Tdk ada autokorelasi + Tolak
0ddl Tdk ada autokorelasi +
Non decision dl
≤d≤du Tdk ada korelasi –
Tolak 4–dld4
Tdk ada korelasi – Non decision
4–du ≤d≤4-dl
Tdk ada autokorelasi, + atau –
Tdk ditolak dud4-du
Sumber : Ghozali, 2009
3.5.2. Pengujian Hipotesis Penelitian 3.5.2.1 Regresi Linear Berganda
Dalam peneltiian ini, hipotesis diuji dengan analisis regresi linear berganda dengan model sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β2X4 + β3X5 + e Keterangan:
Y = Loan to Deposit Ratio LDR X1 = Capital Adequacy Ratio CAR
X2 = Non Performing Loan NPL X3 = Operating ExpensesOperating Income BOPO
X4 = Return On Asset ROA X5 = Net Interest Margin NIM
a = konstanta
b1-b5 = koefisien regresi variabel bebas
e = variabel residual tingkat eror
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat statistic Statistical Package For The Social Science SPSS. SPSS adalah salah satu
program computer yang khusus dibuat untuk mengolah data dengan metode statistic tertentu Ghozali, 2005:103. Pengujian hasil analisis regresi linear
berganda dilakukan dengan Uji F dan Uji t.
3.5.2.2 Uji Koefisien Determinasi R
2
Uji koefisien Determinasi R
2
pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
3.5.2.3 Uji Signifikan Secara Simultan Uji F
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat :
1. Jika F hitung F tabel, maka Ho diterima yaitu variabel-variabel
independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 2.
Jika F hitung F tabel, maka Ho ditolak yaitu variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
Pengujian ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan F pada tingkat
α yang digunakan penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5. Analisis didasarkan pada pembandingan antara nilai signifikansi 0,05
di mana syarat syaratnya adalah sebagai berikut : a. Jika signifikansi F 0,05 maka Ho ditolak yang berarti
variabelvariabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika signifikansi F 0,05, maka Ho diterima yaitu variabel-variabel secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3.5.2.4 Uji Signifikan Secara Parsial Uji t
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini
dilakukan dengan uji t atau t-test, yaitu membandingkan antar t-hitung dengan t- tabel.
Uji ini dilakukan dengan syarat :
1. Jika t-hitung t-tabel, maka Ho ditolak yang berarti variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 2.
Jika t-hitung t-tabel, maka Ho diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat
α yang digunakan penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5. Analisis didasarkan pada perbandingan antara signifikan t dengan nilai
signifikansi 0,05, di mana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 1.
Jika signifikansi t 0,05, maka Ho ditolak yang berarti variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi t 0,05, maka Ho diterima yaitu variabel independen
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3.5.2.5 Pengujian Hipotesis dengan Variabel Moderating
Pengujian hipotesis untuk menguji interaksi Dana Pihak Ketiga DPK terhadap variabel independen berbeda dalam mempengaruhi Loan to Deposit
Ratio LDR. Pengujian hipotesis selanjutnya berkaitan dengan interaksi Dana Pihak Ketiga DPK dalam mempengaruhi variabel independen terhadap Loan to
Deposit Ratio LDR. Seluruh variabel independen harus diregresikan dengan variabel moderating melalui uji residual. Uji residual digunakan untuk
menghindari multikolinearitas yang tinggi. “Ghozali 2006:164 menyatakan terdapat tiga cara menguji regresi
dengan varaibel moderating, yaitu: 1 uji interaksi, 2 uji nilai selisih mutlak, dan 3 uji residual”. Apabila antara variabel independen memiliki nilai residual
yang kecil atau nol dengan Dana Pihak Ketiga DPK, maka terjadi kecocokan antara keduanya sehingga Dana Pihak Ketiga DPK dapat dikategorikan sebagai
variabel moderating yang menaikkan Loan to Deposit Ratio LDR. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan regresi persamaan :
Z = a + b1X1 + b2X2 + e……………………..1 Kemudian regresi dilanjutkan dengan persamaan :
| e | = a + b1Y…………………………………..2 Persamaan regresi 2 menggambarkan Dana Pihak Ketiga DPK sebagai
variabel moderating jika nilai koefisien parameternya signifikan dan negatif.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian 4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata mean, dan
nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam perhitungan statistik deskriptif adalah Capital Adequacy Ratio CAR, Non
Performing Loan NPL, Operating ExpensesOperating Income BOPO, Return On Asset ROA, Net Interest Margin NIM dan Loan to Deposit Ratio LDR
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut:
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif dari CAR, NPL, BOPO, ROA, NIM dan LDR.
Sumber : Hasil Olahan software SPSS 20
Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa jumlah unit analisis N dalam penelitian ini adalah sebanyak 135 unit analisis yang terdiri dari 27 perusahaan
perbankan dengan kategori go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI. 135 unit analisis tersebut terdiri dari data CAR, NPL, BOPO, ROA, NIM
dan LDR pada periode tahun 2009-2013. Hasil deskriptif dari variabel Capital Adequacy Ratio CAR memiliki nilai
maksimum 46,79 yaitu milik Bank Capital Indonesia Tbk pada tahun 2009, nilai minimum 9,40 milik Bank Mutiara Tbk pada tahun 2011, nilai rata-rata mean
CAR dari tahun 2009-2013 sebesar 16,3101 dan standar deviasi sebesar 5,20935. Hasil deskriptif dari variabel Non Performing Loan NPL memiliki nilai
maksimum 37,59 yaitu milik Bank Mutiara Tbk pada tahun 2009, nilai minimum 0,21 milik Bank Bumi Arta Tbk pada tahun 2013, nilai rata-rata mean NPL dari
tahun 2009-2013 sebesar 2,8393 dan standar deviasi sebesar 4,00196. Hasil deskriptif dari variabel Operating ExpensesOperating Income
BOPO memiliki nilai maksimum 173,80 yaitu milik Bank Mutiara Tbk pada
tahun 2013, nilai minimum 59,93 milik Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk pada tahun 2012, nilai rata-rata mean BOPO dari tahun 2009-2013 sebesar
83,9847 dan standar deviasi sebesar 12,58676. Hasil deskriptif dari variabel Return On Asset ROA memiliki nilai
maksimum 40,38 yaitu milik Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tahun 2011, nilai minimum -7,58 milik Bank Mutiara Tbk pada tahun 2013, nilai rata-
rata mean ROA dari tahun 2009-2013 sebesar 2,3515 dan standar deviasi sebesar 3,93169.
Hasil deskriptif dari variabel Net Interest Margin NIM memiliki nilai maksimum 60,30 yaitu milik Bank Negara Indonesia Persero Tbk pada tahun
2011, nilai minimum 0,76 milik Bank Mutiara Tbk pada tahun 2009, nilai rata- rata mean NIM dari tahun 2009-2013 sebesar 6,1331 dan standar deviasi sebesar
5,26262. Hasil deskriptif dari variabel Loan to Deposit Ratio LDR memiliki nilai
maksimum 113,30 yaitu milik Bank QNB Kesawan Tbk pada tahun 2013, nilai minimum 40,22 milik Bank Victoria Internasional Tbk pada tahun 2010, nilai
rata-rata mean LDR dari tahun 2009-2013 sebesar 79,2885 dan standar deviasi sebesar 14,04914.
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, terlebih dahulu data harus
diuji dengan Uji Asumsi Klasik untuk melihat distribusi data.
4.1.2. Uji Asumsi Klasik
Kategori