Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji Multikolonearitas Uji Autokorelasi

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau nilai residual tidak mengikuti distribusi normal, uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil Ghozali, 2005:110. Uji normalitas ini dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika distribusi data dalam bentuk diagram batang mengikuti pola distribusi normal, maka asumsi normalitas terpenuhi Ghozali, 2005:110.

2. Uji Multikolonearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Ghozali, 2005:91. Uji multikolonieritas ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor VIF. Nilai VIF dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : Variance Inflation Factor = Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10 Ghozali, 2005:91. Universitas Sumatera Utara

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Cara melakukakn uji ini adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson dengan pedoman sebagai berikut : • Jika nilai Durbin-Watson DW terletak antara batas atas atau Upper Bound DU dan 4 – DU, maka koefisien autokorelasi sama denga nol, berarti tidak ada autokorelasi • Bilai nilai lebih rendah daripada batas bawah atau Lower Bound DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif • Bilai nilai DW ada diantara 4-DL dan 4, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negative. • Bila nilai DW terletak diantara batas atas DU dan batas bawah DL atau DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan Ghozali, 2001.

4. Uji Heterokedastisitas