DAFTAR ISI
Halaman
Persetujuan ii
Pernyataan iii
Penghargaan iv
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang
1 1.2
Rumusan Masalah 5
1.3 Batasan Masalah
5 1.4
Tujuan dan Manfaat 6
1.4.1 Tujuan Penelitian
6 1.4.2
Manfaat Penelitian 6
1.5 Metodelogi Penelitian
7 1.6
Sistematika Penulisan 10
BAB 2 LANDASAN TEORI 12
2.1 Pengertian Analisis Regresi dan Korelasi
12 2.1.1 Analisis Korelasi
12 2.1.2 Analisis Regresi
12 2.2
Analisis Regresi Linier 13
2.2.1 Regresi Linier Sederhana 13
2.2.2 Regresi Linier Berganda 14
2.3 Kesalahan Standard Estimasi
17
Universitas Sumatera Utara
2.4 Koefisien Determinasi
18 2.5
Koefisien Korelasi 19
BAB 3 SEJARAH SINGKAT BANK INDONESIA 23
3.1 Sejarah Bank Indonesia 23
3.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Kantor 26
BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN 35
4.1 Pengolahan Data 35
4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 37
4.3 Uji Regresi Linier Berganda 40
4.3.1 Uji F Simultan 40
4.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 42
4.4.1 Uji Normalitas 42
4.4.2 Koefisien Korelasi Antara Deposito Berjangka Y dengan 4.5 Analisis Korelasi
44
4.5.1 Perhitungan Koefisien antar Variabel 44
4.6 Uji Koefisien Determinasi 48
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 50
6.1 Kesimpulan
50 6.2
Saran 51
Daftar Pustaka Lampiran
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Interpretasi Koefisien Korelasi
20 Tabel 4.1
Data Kurs, Suku Bunga, Laju Inflasi, dan Deposito Berjangka di Sumatera Utara Berdasarkan Tahun 2010
35 Tabel 4.2
Koefisien Regresi 38
Tabel 4.3 Anova
41
Tabel 4.4 Korelasi
45 Tabel 4.5
Koefisien Determinasi 48
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 5.1 Tampilan Pengaktifan Excel
57 Gambar 5.2
Tampilan Jendela dalam Excel 57
Gambar 5.3 Tampilan Jendela Variable dalam Excel
58 Gambar 5.4
Tampilan Jendela Hasil Perkalian Variabel 59
Gambar 5.5 Tampilan Jendela Hasil Output dalam Excel
59
Universitas Sumatera Utara
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun, memiliki banyak permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pembangunan. Salah satu masalah tersebut adalah
kecilnya modal yang dimiliki. Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Modal pembangunan yang berasal dari luar negeri mempunyai fungsi sebagai pelengkap dana domestik yang belum memadai untuk membiayai seluruh proses pembangunan di
Indonesia. Namun demikian, modal pembangunan yang berasal dari luar negeri sangatlah besar resikonya. Tidak hanya membebani anggaran penerimaan dan belanja negara tiap tahunnya,
tetapi biasanya juga disertai campur tangan urusan dalam negeri oleh negara donor. Menciptakan ketergantungan terhadap negara-negara lembaga donor, menimbulkan beban hutang yang
semakin berat, dan juga turut andil dalam terjadinya krisis nilai tukar dan krisis ekonomi di
Universitas Sumatera Utara
Indonesia sejak pertengahan 1997. Hal ini memuat banyak pihak tidak menyukai sumber modal dari luar negeri. Dengan kata lain sumber modal luar negeri merupakan alternatif terakhir.
Modal pembangunan yang berasal dari dalam negeri biasanya dihimpun dari dana masyarakat. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai potensi untuk
menghimpun dana masyarakat. Masyarakat akan menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang tidak dikonsumsi untuk menabung. Tabungan inilah yang akan dihimpun oleh pihak bank
sebagai dana pihak ketiga DPK. Dimana tabungan ini hanya akan terjadi jika perkembangan ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan memungkinkan rakyat Indonesia buat
menabung. Dana yang dihimpun bank biasanya dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.
Indonesia barangkali termasuk salah satu negara yang sampai saat ini belum mempunyai sisitem pengamanan atas dana masyarakat yang disimpan di bank. Oleh sebab itu tidaklah
mengherankan apabila pada saat pemerintah melikuidasi 16 bank swasta, terjadi rush dalam bentuk penarikan uang oleh masyarakat dalam jumlah yang besar di berbagai bank. Hal tersebut
dilakukan karena masyarakat merasa tidak aman kalau terus menyimpan uangnya di bank.
Masalah keamanan dana yang disimpan di bank baru disadari oleh masyarakat pada saat pemerintah melikuidasi sejumlah bank yang bermasalah. Para nasabah bank yang dilikuidasi
ternyata mengalami kesulitan untuk menarik dananya. Atas sara IMF pemerintah diwajibkan untuk memberikan apa yang disebut blanket guarantee, yaitu berupa program penjaminan atas
dana masyarakat yang disimpan di bank. Lembaga yang bertugas untuk menjamin dana masyarakat yang di simpan di bank adalah insurance deposit scheme IDS. IDS adalah suatu
skema penjaminan yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin dana masyarakat
Universitas Sumatera Utara
yang disimpan di suatu bank. Jadi bentuk penjaminan atas resiko dana masyarakat yang disimpan di bank dilaksanakan dengan menggunakan prinsip asuransi.
Mekanisme penjaminan tersebut tentunya dilakukan oleh bank terhadap perusahaan asuransi deposito dengan membayar sejumlah premi. Besar kecilnya premi tergantung kepada cakupan
pertanggungan yang akan dipikul oleh perusahaan asuransi deposito. Keikutsertaan bank terhadap program penjaminan deposito sudah seharusnya bersikap wajib. Wajib dalam arti
semua bank yang beroperasi di Indonesia harus mengasuransikan deposito dari masyarakat. Dengan adanya IDS tersebut maka masyarakat tidak perlu mengkwatirkan dana yang sudah
disimpan di bank, karena sudah ada penjaminan asuransi deposito dari bank yang bersangkutan.
Guna mendukung peningkatan kinerja perbankan, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan di bidang keuangan. Paket 1 Juni 1983 PAKJUN ’83 dapat dikatakan sebagai
kebijakan liberalisasi perbankan. Bank dapat menentukan tingkat bunga yang dianggap memadai dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain perbedaan tingkat inflasi antar negara,
disparitas mata uang domestik dengan mata uang negara lain, perbedaan suku bunga domestik dengan suku bunga internasional, dan perbedaan pendapatan nasional antar negara. Dengan
berhasilnya liberalisasi perbankan, maka arus pengalihan Rupiah ke mata uang asing dapat dibendung. Dalam lingkup yang lebih luas, keberhasilan liberalisasi perbankan dipengaruhi oleh
sistem dana masyarakat untuk tujuan investasi jangka panjang dan peningkatan ekspor.
Pada tahun 1988, disusul dengan dikeluarkannya paket Oktober 1988 PAKTO ’88. Dalam paket ini pada intinya pemerintah menjamin dana masyarakat yang ada di bank secara preventif
Universitas Sumatera Utara
dan memberi kesempatan yang sama antar bank swasta dan bank pemerintah untuk dapat bersaing dalam menghimpun dana masyarakat. Hasil kebijakan tersebut cukup memuaskan
dengan meningkatnya dana deposito, giro, tabungan.
Sesuai dengan Undang-Undang perbankan no 10 tahun 1998, penghimpunan dana yang berupa simpanan masyarakat yang salah satunya adalah dilakukan oleh Bank Umum. Bentuk
simpanan masyarakat tersebut dapat berupa: Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dapat dipersamakan.
Berdasarkan uraian diatas, penghimpunan deposito berjangka terutama deposito dalam rupiah oleh bank umum, pada awalnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam
menyimpan dananya, dimana kemampuan ini tercermin dari Pendapatan Nasional. Sebelum masyarakat memutuskan untuk menyimpan dananya pada lembaga perbankan, ada beberapa
faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu tingkat bunga nasional, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS. Menurut teori klasik, Tingkat bunga merupakan fungsi dari tabungan. Dimana pada
tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk menyimpan dananya pada lembaga perbankan.
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuaraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
”Analisis Permintaan Deposito Berjangka Rupiah Pada Bank Umum di Sumatera Utara Tahun 2010-
2011”. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi permintaan deposito berjangka rupiah pada Bank Umum di Sumatera Utara tahun 2010-2011.
2. Bagaimana besar nilai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan deposito berjangka rupiah pada Bank Umum di Sumatera Utara tahun 2010-2011.
3. Bagaimana hubungan korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi Kurs, tingkat suku bunga, laju inflasi dengan permintaan deposito berjangka rupiah pada Bank Umum di
Sumatera Utara tahun 2010-2011.
1.3 Batasan Masalah
Untuk memberikan kejelasan dan memberikan kemudahan penelitian ini agar tidak jauh menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai, penulis hanya meneliti analisis Permintaan
Deposito Berjangka Rupiah Pada Bank Indonesia di Sumatera Utara Januari 2010 – Desember
2011 dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu KURS, tingkat suku bunga deposito dan laju inflasi. Data kuantitatif yang digunakan adalah data deposito berjangka rupiah pada
Bank Umum Januari 2010 – Desember 2011, data kurs Januari 2010 – Desember 2011, data
tingkat suku bunga deposito Januari 2010 – Desember 2011 dan data laju inflasi tahun Januari
2010 – Desember 2011.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel-variabel yang diteliti terhadap permintaan deposito berjangka rupiah.
2. Mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti 3. Sebagai sarana aplikasi ilmu yang didapat saat perkuliahan
1.4.2 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh kurs, tingkat suku bunga dan laju inflasi terhadap deposito berjangka rupiah.
2. Untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terikat dan bebas. 3. Untuk mengetahui jumlah permintaan deposito berjangka di Sumatera Utara.
4. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai riset dan menganalisis data.
1.5 Metodologi Penelitian
1. Penulisan Kepustakaan Penulisan kepustakaan yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan
informasi dari perpustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku, referensi dan bahan- bahan yang bersifat teoritis yang mendukung penulisan tugas akhir.
Universitas Sumatera Utara
Metode pengumpulan data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data yang diolah diperoleh dari kantor Bank Indonesia Propinsi Sumatera Utara.
2. Teknik dan Analisa Data Metode yang digunakan adalah dengan metode hitung korelasi dan regresi.
a. Regresi Ganda Regresi ganda berguna untuk mendapatkan pengaruh dua variabel kriterium atau untuk
mencari hubungan fungsional dua prediktor atau lebih dengan variabel kriteriumnya atau untuk meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya.
Untuk keperluan analisis, variabel bebas akan dinyatakan dengan
1 ...
, 2
, 1
n x
x x
n
sedangkan variabel tidak bebas dinyatakan dengan Y.
n n
o
x b
x b
x b
b Y
....
2 2
1 1
Dengan : Y
= variabel tidak bebas dependent
n o
b b ,...,
koefisien regresi
n
x x ,...,
1
variabel bebas independent Koefisien-koefisien
n o
b b ,...,
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:
... ........
... ...
...
2 2
1 1
2 2
2 2
2 1
1 2
2 1
2 1
2 2
1 1
1 1
2 2
1 1
1
ni n
ni i
ni i
ni o
i ni
ni i
n i
i i
i o
i i
ni i
n i
i i
i o
i i
ni n
i i
o
X b
X X
b X
X b
X b
Y X
X X
b X
b X
X b
X b
Y X
X X
b X
X b
X b
X b
Y X
X b
X b
X b
n b
Y
Universitas Sumatera Utara
b. Kesalahan Standar Estimasi Untuk mengetahui ketepatan persamaan estimasi dapat digunakan kesalahan standar
estimasi standard error of estimate. Besarnya kesalahan standar estimasi menunjukkan ketepatan persamaan estimasi untuk menjelaskan nilai variabel tidak bebas yang
sesungguhnya. Semakin kecil nilai kesalahan standar estimasi, makin tinggi ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel tidak bebas
sesungguhnya. Kesalahan standar estimasi dapat ditentukan dengan rumus:
1
2 ,...,
2 ,
1 ,
k n
Y Y
S
i k
y
Dengan: Y
i
adalah nilai data sebenarnya,
i
Y
adalah nilai taksiran. c. Koefisien Korelasi Linier Ganda
Menguji keberartian regresi linier ganda dimaksudkan untuk meyakinkan apakah regresi yang didapat berdasarkan penelitian ada artinya bila dipakai untuk membuat kesimpulan
mengenai sejumlah peubah yang dipelajari. Hipotesa:
H
o
: H
1
: Minimal ada satu parameter koefisien regresi tidak sama dengan
nol atau mempengaruhi Y Dengan : H
o
diterima jika H
o
ditolak jika d. Koefisien Korelasi
Universitas Sumatera Utara
Analisa korelasi adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lain. Ukuran yang dipakai untuk
mengetahui derajat hubungan, terutama data kuantitatif dinamakan koefisien korelasi. Untuk menghitung koefisien korelasi r antara dua variabel dapat digunakan rumus:
bebas tidak
Variabel Y
bebas Variabel
X X
dan Y
antara korelasi
Koefisien r
dengan Y
Y n
X X
n Y
X Y
X n
r
i ki
yx i
i ki
ki i
ki i
ki yx
: }
}{ {
2 2
2 2
Universitas Sumatera Utara
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan diuraikan untuk memberikan kerangka atau gambaran dari tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, identifikasi masalah, batasan masalah, metode penelitian dan landasan teori serta sistematika
penulisan.
BAB 2 : LANDASAN TEORI
Dalam bab ini menguraikan teoritis dan analisa tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tugas akhir.
BAB 3 : GAMBARAN UMUM TEMPAT RISET
Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat berdirinya Bank Indonesia Sumatera Utara.
BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan deposito berjangka rupiah dengan metode regresi
linier berganda dan analisa korelasi untuk melihat hubungan antar variabel.
Universitas Sumatera Utara
Dimana objek penelitiannya adalah permintaan deposito berjangka pada Bank Indonesia di Sumatera Utara tahun 2010-2011.
BAB 5 : IMPLEMENTASI SISTEM
