Berikut adalah model VECM dari penelitian ini: G
t-1 =
1 �=1
GW
t-1
+
1 �=1
INV
t-1
+
1 �=1
ER
t-1
+
1 �=1
INF
t-1
+ �
1 �=1
TR
t-1
+ �
1 �=1
NE
t-1 +
ε
t ..................................................................................
3.3 Dimana:
G = Pengeluaran pemerintah Indonesia Miliar Rupiah
GW = Pertumbuhan PDB Indonesia Persen
INV = Investasi Miliar Rupiah
ER = Nilai Tukar RPUS
INF = Inflasi Persen
TR = Penerimaan pajak Indonesia Miliar Rupiah
NE = Ekspor bersih US Dolar
3.4 Innovation Accounting
3.4.1 Impulse Respons Function IRF
Model VAR juga dapat digunakan untuk melihat dampak perubahan dari satu variabel dalam sistem terhadap variabel lainnya dalam sistem secara dinamis.
Caranya adalah dengan memberikan guncanganshock pada salah satu peubah endogen. Guncangan yang diberikan biasanya sebesar satu standar deviasi dari
peubah tersebut. Penelusuran pengaruh guncangan sebesar satu standar deviasi yang dialami oleh satu variabel dalam sistem terhadap nilai-nilai semua variabel
saat ini dan beberapa periode yang akan datang disebut sebagai teknik Impulse Response Function
IRF.
Impulse Response Function IRF adalah suatu metode yang digunakan
untuk menentukan respon suatu variabel endogen terhadap suatu guncangan tertentu. Hal ini dikarenakan guncangan suatu variabel tidak hanya berpengaruh
terhadap variabel itu saja tetapi ditransmisikan kepada semua variabel endogen lainnya melalui stuktur dinamis atau strukur lag dalam VECM. Dengan kata lain
IRF mengukur pengaruh suatu guncanganshock pada suatu waktu kepada inovasi variabel endogen pada saat tersebut dan saat dimasa yang akan datang.
3.4.2 Forecast Error Variance Decomposition FEVD
Metode yang dapat dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel yang ditunjukkan oleh perubahan error variance dipengaruhi oleh
variabel-variabel lainnya adalah FEVD. Dalam metode ini dapat dilihat kekuatan dan kelemahan masing-masing variabel memengaruhi variabel lainnya dalam
kurun waktu panjang.
Analisis FEVD dalam model VAR bertujuan untuk memprediksi kontribusi persentase setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu
dalam sistem VAR. Analisis IRF yang dijelaskan sebelumnya digunakan untuk melihat dampak guncangan dari satu variabel terhadap variabel lainnya, sementara
analisis FEVD digunakan untuk menggambarkan relatif pentingnya setiap peubah dalam sistem VAR karena adanya guncangan. Jadi melalui FEVD dapat diketahui
faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi dari variabel tertentu.
3.5 Alat Analisis Data
