Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Sumber: Hasil Penelitian, 2008 data diolah
IV.1.3.2 Hasil Uji Multikolonieritas
Pengujian multikolonieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai collinarity statistic dan nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas. Uji
multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas terjadi apabila 1 nilai tolerance
Tolerance 0,10 dan 2 variance inflation factor VIF 10. Berdasarkan Tabel IV.4 terlihat nilai VIF untuk variabel NPL, CAR, ROE dan EPS lebih kecil dari 10.
Sedangkan nilai tolerance-nya lebih besar dari 0,10.Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi atau tidak ditemukan
adanya korelasi antara variabel bebas. Hasil pengujian terlihat pada Tabel IV.4 sebagai berikut:
105 Standardized
Residual N
.0000000 .98058068
.059 .053
-.059 .608
.854 Mean
a,b
Normal Parameters Std. Deviation
Absolute Positive
Most Extreme Differences
Negative Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. 2-tailed a. Test distribution is Normal.
b. Test distribution is Normal.
Mediati Sa`adah: Analisis Rasio Keuangan Dan Total Aset Terhadap Beta Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia, 2008. USU e-Repository © 2008
Sumber: Hasil Penelitian, 2008 data diolah
IV.1.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar IV.3 Scatterplot Heteroskedastisitas Pendeteksian
masalah heteroskedatisitas dalam model regresi dilakukan
dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dependent variable. Jika pada grafik terdapat pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan
telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.
-.109 .167
.033 .013
.234 .902
1.109 .026
.008 .286
.931 1.074
.002 .002
.091 .761
1.314 .001
.000 .210
.763 1.311
Constant Non Performing Loan X
1
Capital Adequacy Ratio X
2
Return on Equity X
3
Earning per Share X
4
Model
1
B Std. Error
Unstandardized Coefficients
Beta
Standardized Coefficients
Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Beta Saham a.
Tabel IV.4 Hasil Uji Multikolonieritas
Mediati Sa`adah: Analisis Rasio Keuangan Dan Total Aset Terhadap Beta Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia, 2008. USU e-Repository © 2008
Dari Gambar IV.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 nol pada sumbu Y. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi beta saham berdasarkan masukan
variabel bebas NPL, CAR, ROE dan EPS.
Tabel IV.5 Hasil Uji Heteroskodastisitas
Sumber: Hasil Penelitian, 2008 data diolah
Hasil uji Park dapat dilihat pada Tabel IV.5 yang menunjukkan bahwa semua koefisien parameter beta untuk variabel bebas tidak ada yang signifikan, maka dapat
disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal ini konsisten dengan hasil uji scatterplots.
IV.1.3.4. Hasil Uji Autokorelasi
Kategori