Model Peramalan Kuantitatif TINJAUAN PUSTAKA
ke periode t+m jika kita ingin meramalkan m periode ke muka Penyesuaian ke 2 paling efektif bila trend bersifat linier dan komponen
kesalahan randomnya tidak begitu kuat. Penyesuaian ini efektif karena adanya kenyataan bahwa MA tunggal tertinggal lags di belakang deret data yang
menunjukkan trend. Secara umum pembahasan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :
N X
... X
X X
S
1 N
t 2
t 1
t t
t
.............................................. 1
N S
... S
S S
S
1 N
t 2
t 1
t t
t
................................................. 2
t t
t t
t t
S S
2 S
S S
a
...................................................... 3
t t
t
S S
1 N
2 b
..................................................................... 4
m .
b a
F
t t
m t
............................................................................ 5 Spyros M, Steven C, Victor E,1995, hal. 8
Dimana : -
Persamaan 1 mempunyai asumsi bahwa saat ini kita berada pada periode waktu t dan mempunyai nilai masa lalu sebanyak N.MA N tunggal dituliskan dengan St.
- Persamaan 2 menganggap bahwa semua rata-rata bergerak tunggal S telah
dihitung. Dengan persamaan ini pula kita menghitung rata-rata bergerak N-periode dari nilai-nilai S tersebut. Rata-rata bergerak ganda dituliskan sebagai S.
- Persamaan 3 mengacu pada penyesuaian Moving Average tunggal S,, dengan
perbedaan S,- S. -
Persamaan 4 menentukan taksiran kecenderungan dari periode waktu yang satu ke
periode waktu berikutnya. -
Persamaan 5 menunjukkan bagaimana memperoleh ramalan untuk m periode ke depan dari t.