BAB III METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan
menguji hipotesis penelitian.
3.1 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kointegrasi dan pengaruh antara inflasi, suku bunga dan GWM terhadap pertumbuhan kredit
yang disalurkan bank umum di sumatera utara.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam data ini adalah data sekunder yang diperolah dari sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Bank
Indonesia kantor cabang Medan Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dalam kurun waktu 20 tahun selama
periode 1989 sampai tahun 2008.
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan library Research yaitu penelitian yang digunakan melalui bahan – bahan kepustakaan
berupa tulisan-tulisan, jurnal, buku-buku, dan laporan-laporan penelitian ilmiah.
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data secara langsung dari instansi terkait atau melihat dari website instansi tersebut.
3.4 Pengolahan Data
Penulisan menggunakan program komputer E-Views 5.1 untuk mengolah data dalam skripsi ini. Tetapi sebelumnya melakukan pemindahan data ke
microsoft excel supaya pengerjaannya ke eviews cepat.
3.5 Model Analisis Data
Model analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah model ekonometrika. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah model
kuadrat terkecil Ordinary Least SquareOLS yaitu melihat berapa besar pengaruh tingkat suku bunga, inflasi dan GWM terhadap pertumbuhan kredit dan
model kointegrasi Cointegration test bertujuan untuk melihat hubungan jangka panjang antara inflasi, suku bunga dan GWM terhadap pertumbuhan kredit.
Hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen dirumuskan dengan fungsi sebagai berikut:
Y = f i, inf, R …………………………………………………..1
Dimana : Y = jumlah kredit yang ditawarkan
i = tingkat suku bunga kredit
inf = Inflasi
R = giro wajib minimum
Universitas Sumatera Utara
3.5.1 Metode Analisis Ordinary Least Square OLS
Adapun persamaan model estimasinya adalah sebagai berikut: Y=fX
1,
X
2,
X
3
……………………………………………………..2 Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan regresi linier berganda
dengan model persamaan semi log sebagai berikut: Log Y =
………………………………. 3 Dimana :
Log Y = Jumlah kredit milyar rupiah
= Intercept X
1
= Inflasi X
2
= Tingkat suku bunga kredit X
3
= Giro wajib minimum = Koefisisen regresi
= Error term
3.5.2 Metode Analisis Kointegrasi
Metode analisis dalam penelitian ini adalah Cointegration test. Cointegration test bertujuan untuk melihat hubungan jangka panjang antara giro
wajib minimum, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan kredit di Sumatera Utara.
Dalam kaitannya dalam metode tersebut maka pengujian terhadap perilaku data runtun waktu time series dan integrasinya dapat dipandang sebagai uji
prasyarat bagi yang digunakannya metode Cointegration test. Sebelum dilakukan ε
β β
β α
+ +
+ +
3 3
2 2
1 1
X X
X
α
3 2
1
β β
β ε
Universitas Sumatera Utara
estimasi model tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :
3.5.2.1 Uji Akar Unit Unit Root Test
Pengujian ini merupakan uji stasioneritas. Prinsip dari Uji Akar Unit Unit Root Test dari Dickey Fuller ini adalah mengamati atau mendeteksi stasioneritas
data time series yang diteliti. Adapun formula dari uji Augmented Dickey Fuller ADF adalah seperti persamaan berikut :
= ……………………….4
Dimana : T
= Trend Waktu = Variabel yang dimati pada periode t
B = Operasi kelambatan waktu kehulu backwar lag operator
D = Perbedaan atau differensiasi
Kemudian dari hasil regresi persamaan diatas diperoleh nilai statistik ADF Augmented Dickey Fuller. Dengan melihat nilai statistik dari koefisien
pada persamaan 4 dan bila dibandingkan dengan tabel ADF nilai kritis dan Mackinno dapat diambil sebuah kesimpulan. Jika nilai statistik dari koefisien
lebih besar dari nilai tabel ADF maka data tersebut stasioner. Dan apabila data tersebut tidak stasioner maka harus diciptakan variabel
baru dengan cara first difference. Lalu dilakukan kembali uji akar unit. Uji ini bertujuan untuk melihat validitas data, dan bila data sudah stasioner maka dapat
dilihat hubungan jangka panjangnya. Sedangkan untuk uji Philip Perron PP adalah :
t
DX
t t
p i
i t
DX a
x
ε β
γ +
+ +
− =
−
∑
1 1
1
t
X
t
BX
t
BX
Universitas Sumatera Utara
= a + …………………………………..5
Dimana : D adalah perbedaan atau differensiasi Kedua uji dilakukan dengan hipotesis null
untuk ADF dan untuk PP. Stasioner tidaknya data didasrkan pada perbandingan nilai statistik
ADF dan PP yang diperoleh dari nilai t hitung koefisien dan
dengan nilai statistik dari Mackinnon. Jika nilai absolut statistik ADF dan PP lebih beasr dari
nilai kritis Mackinnon maka data stasioner dan jika sebaliknya maka data tidak stasioner.
3.5.2.2 Uji Kointegrasi Cointegration Test
Kadangkala dijumpai dua variabel random yang masing – masing merupakan random walk tidak stasioner, tetapi kombinasi antara dua variabel
tersebut merupakan data time series yang stasioner. Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan dalam
jangka panjang antara giro wajib minimum, suku bungan dan inflasi dengan pertumbuhan kredit. Uji ini dapat dilakukan dengan cara Uji Engle-Granger atau
Uji Augmented Engle-Granger. Uji ini dilakukan dengan memanfaatkan Uji DF- ADF. Adapun langkah – langkah yang diperlukan untuk melakukan pengujian
AEG Augmented Engle-Granger ini adalah : •
Lakukan estimasi model •
Dapatkan residual dari model tersebut •
Uji apakah residual tersebut sudah stasioner. Apabila residualnya telah stasioner, berarti ada kointegrasi.
t
DY
t t
Y ε
λ +
−1
=
γ 1
= λ
γ λ
Universitas Sumatera Utara
Tetapi apabila data runtun waktu yang diperoleh tidak stasioner atau memiliki akar unit, maka untuk merubahnya menjadi stasioner maka dapat
dilakukan perbedaan tahap pertama first difference. Kemudian lakukan pengujian akar unit dengan kembali melihat ADF statistiknya. Apabila data
runtun waktu sudah stasioner maka dapat dikatakan bahwa data tersebut stasioner pada derajat intergrasi pertama atau sering ditulis dengan I1. Sedangkan apabila
data telah stasioner pada level disebut stasioner pada derajat integrasi 0 atau ditulis dengan I0.
stasioner : …………………………………….6
Kemudian model tersebut dapat diubah sedikit menjadi: …………………………………….7
Atau …………………………………… 8
Sehingga nilai rata – rata dari perbedaan pertama first different bernilai nol
atau = 0 dan Var
maka model tersebut menjadi stasioner . model inilah yang disebut dengan metode stationary difference pembedaan
stasioner.
t t
t
µ +
Υ =
Υ
−1
t t
t
µ =
Υ −
Υ
−1
t t
µ =
∆Υ
t
Υ
t
∆Υ Ε
2
σ
= ∆Υ
t
Universitas Sumatera Utara
3.6 Test Goodness of Fit Uji Kesesuaian
Uji kesesuaian adalah uji sejauh mana regresi mencocokkkan data
3.6.1 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi R
2
dilakukan untuk melihat berapa besar kemampuan kemampuan variabel independent secara bersama dapat memberikan
penjelasan pada variabel dependent. Nilai R
2
berkisar antar 0 sampai 1 0R
2
1. Jika R
2
semakin besar mendekati satu maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika
R
2
semakin kecil menekati nol dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah kecil Damondar Gujarati, 2003
3.6.2 Uji Signifikansi Parsial Uji T-Statistik
Uji t-statistik merupakan suatu pegujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel
dependent dengan menganggap variabel independent lainnya konstan dengan hipotesis sebagai berikut :
Ho : bi = b
Ha : bi
b Dimana variabel bi adalah koefisien variabel independent ke-i nilai
hipotesis, biasanya bi dianggap 0, yang berati tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Ho akan diterima Ho ditolak dengan tingkat kepercayaan tertentu
jika t-hitung t-tabel, dengan demikian variabel bebas yang diuji tidak mempengaruhi variabel terikat tidak signifikan. Sebaliknya Ho akan ditolak
pada tingkat kepercayaan tertentu jika t-hitung t-tabel sehingga variabel bebas ≤
≠
Universitas Sumatera Utara
yang diuji mempengaruhi variabel dependent signifikan. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
t-hitunng = dimana : bi
: koefisien variabel ke-i b
: nilai hipotesis nol sbi : simpangan baku dari variabel independent ke-i
3.6.3 Uji Keseluruhan F-Statistik
Pengujian ini dilakukan untuk menguji signikansi pengaruh dari semua variabel independent secara keseluruhan terhadap variabel dependent. Disamping
menguji berarti adanya variabel-variabel bebas secara bersamaan, uji F juga sekaligus menguji koefisien determinasi yang dihasilkan R
2
. Dengan demikian, hasil uji f yang signifikan akan menyebabkan nilai R
2
yang diperoleh secara statistik tidak akan sama dengan nol R
2
0. Pengujian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:
Ho : b
1
= b
2
= b
3
………………………………….. = 0 tidak ada pengaruh Ha : b
1
= b
2
= b
3
…………………………………... ≠ 0 ada pengaruh
Hasil pengujian akan menunjukkan : Apabila F-hitung F-tabel, maka Ho ditolak, yang artinya setiap variabel
independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Apabila F-hitung F-tabel, maka Ho diterima, yang artinya setidaknya salah satu
dari variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya. Nilai F-hitung diperoleh dengan rumus :
sbi b
bi −
≠
Universitas Sumatera Utara
F-hitung =
3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Uji penyimpangan asumsi klasik adalah penafsiran dan pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi populasi sebenarnya Damodar Gujarati
3.7.1 Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat kombinasi linier diantara variabel independen. Suatu
model regresi linier akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolinerity. Untuk mengetahui adanya multikolinerity
dalam suatu model dapat dilihat dari nilai R
2
, F-hitung, t-hitung dan standar error. Adanya multikolinerity ditandai dengan:
1. R
2
yang tinggi 2.
Tidak ada satupun nilai t-stasistik yang signifikan pada
3. Standar error tidak terhingga
4. Terjadinya perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori.
5. Menggunakan korelasi parsial
1 1
2 2
k n
R k
R −
− −
10 ,
5 ,
1 =
= =
α α
α
Universitas Sumatera Utara
3.7.2 Autokorelasi
Model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh faktor penganggu
pada pengamatan lainnya.
=
j i
u u
E
j i
≠ Apabila ada gangguan antara anggota serangkaian observasi pada data
runtun waktu maka akan muncul autokorelasi. Maka hubungan autokorelasi pada umumnya muncul pada data time series. Dalam data tersebut, observasi diurutkan
secara kronologis sehingga memungkinkan terjadinya terutama bila selang pengamatan sangat pendek.
Universitas Sumatera Utara
3.7 Defenisi Operasional
1. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh
bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia di Sumut sebesar persentase tertentu dari DPK Dana Pihak Ketiga dalam persen.
2. Suku bunga kredit adalah balas jasa pinjaman yang diberikan kepada kreditur
yang dinyatakan dalam bentuk persen. 3.
Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung dalam waktu tetentu yang dinyatakan dalam bentuk persen
4. Kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur dengan kesepakatan yang ada
antara kedua belah pihak, yang dinyatakan dalam milyar rupiah.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara 4.1.1 Kondisi Geografis
Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1
- 4 LU dan 98
- 100 BT. Luas wilayah provinsi Sumatera Utara
mencapai 71.680.68 km
2
atau 3,72 dari luas wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, 6 pulau di Pantai Timur dan 156
pulau di Pantai Barat. Sebelah utara berbatasan dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia dan di selat
Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau Dan Sumatera Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayanan internasional selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan
Thailand. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi tiga kelompok yaitu wilayah pantai barat, dataran tinggi dan pantai timur.
4.1.2 Kondisi Iklim dan Topografi
Iklim di Sumatera Utara merupakan iklim tropis, iklim cukup panas bisa mencapai 35,8
C. Kelembapan udara rata-rata 78-91, curah hujan 800-4000 mmtahun. Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan
dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah
Universitas Sumatera Utara