Ruang Lingkup Penelitian Jenis dan Sumber Data Metode dan Teknik Pengumpulan Data Pengolahan Data Defenisi Operasional

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kointegrasi dan pengaruh antara inflasi, suku bunga dan GWM terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum di sumatera utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam data ini adalah data sekunder yang diperolah dari sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Bank Indonesia kantor cabang Medan Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dalam kurun waktu 20 tahun selama periode 1989 sampai tahun 2008.

3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan library Research yaitu penelitian yang digunakan melalui bahan – bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan, jurnal, buku-buku, dan laporan-laporan penelitian ilmiah. Universitas Sumatera Utara Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data secara langsung dari instansi terkait atau melihat dari website instansi tersebut.

3.4 Pengolahan Data

Penulisan menggunakan program komputer E-Views 5.1 untuk mengolah data dalam skripsi ini. Tetapi sebelumnya melakukan pemindahan data ke microsoft excel supaya pengerjaannya ke eviews cepat.

3.5 Model Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah model ekonometrika. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah model kuadrat terkecil Ordinary Least SquareOLS yaitu melihat berapa besar pengaruh tingkat suku bunga, inflasi dan GWM terhadap pertumbuhan kredit dan model kointegrasi Cointegration test bertujuan untuk melihat hubungan jangka panjang antara inflasi, suku bunga dan GWM terhadap pertumbuhan kredit. Hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen dirumuskan dengan fungsi sebagai berikut: Y = f i, inf, R …………………………………………………..1 Dimana : Y = jumlah kredit yang ditawarkan i = tingkat suku bunga kredit inf = Inflasi R = giro wajib minimum Universitas Sumatera Utara

3.5.1 Metode Analisis Ordinary Least Square OLS

Adapun persamaan model estimasinya adalah sebagai berikut: Y=fX 1, X 2, X 3 ……………………………………………………..2 Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan regresi linier berganda dengan model persamaan semi log sebagai berikut: Log Y = ………………………………. 3 Dimana : Log Y = Jumlah kredit milyar rupiah = Intercept X 1 = Inflasi X 2 = Tingkat suku bunga kredit X 3 = Giro wajib minimum = Koefisisen regresi = Error term

3.5.2 Metode Analisis Kointegrasi

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Cointegration test. Cointegration test bertujuan untuk melihat hubungan jangka panjang antara giro wajib minimum, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan kredit di Sumatera Utara. Dalam kaitannya dalam metode tersebut maka pengujian terhadap perilaku data runtun waktu time series dan integrasinya dapat dipandang sebagai uji prasyarat bagi yang digunakannya metode Cointegration test. Sebelum dilakukan ε β β β α + + + + 3 3 2 2 1 1 X X X α 3 2 1 β β β ε Universitas Sumatera Utara estimasi model tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

3.5.2.1 Uji Akar Unit Unit Root Test

Pengujian ini merupakan uji stasioneritas. Prinsip dari Uji Akar Unit Unit Root Test dari Dickey Fuller ini adalah mengamati atau mendeteksi stasioneritas data time series yang diteliti. Adapun formula dari uji Augmented Dickey Fuller ADF adalah seperti persamaan berikut : = ……………………….4 Dimana : T = Trend Waktu = Variabel yang dimati pada periode t B = Operasi kelambatan waktu kehulu backwar lag operator D = Perbedaan atau differensiasi Kemudian dari hasil regresi persamaan diatas diperoleh nilai statistik ADF Augmented Dickey Fuller. Dengan melihat nilai statistik dari koefisien pada persamaan 4 dan bila dibandingkan dengan tabel ADF nilai kritis dan Mackinno dapat diambil sebuah kesimpulan. Jika nilai statistik dari koefisien lebih besar dari nilai tabel ADF maka data tersebut stasioner. Dan apabila data tersebut tidak stasioner maka harus diciptakan variabel baru dengan cara first difference. Lalu dilakukan kembali uji akar unit. Uji ini bertujuan untuk melihat validitas data, dan bila data sudah stasioner maka dapat dilihat hubungan jangka panjangnya. Sedangkan untuk uji Philip Perron PP adalah : t DX t t p i i t DX a x ε β γ + + + − = − ∑ 1 1 1 t X t BX t BX Universitas Sumatera Utara = a + …………………………………..5 Dimana : D adalah perbedaan atau differensiasi Kedua uji dilakukan dengan hipotesis null untuk ADF dan untuk PP. Stasioner tidaknya data didasrkan pada perbandingan nilai statistik ADF dan PP yang diperoleh dari nilai t hitung koefisien dan dengan nilai statistik dari Mackinnon. Jika nilai absolut statistik ADF dan PP lebih beasr dari nilai kritis Mackinnon maka data stasioner dan jika sebaliknya maka data tidak stasioner.

3.5.2.2 Uji Kointegrasi Cointegration Test

Kadangkala dijumpai dua variabel random yang masing – masing merupakan random walk tidak stasioner, tetapi kombinasi antara dua variabel tersebut merupakan data time series yang stasioner. Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara giro wajib minimum, suku bungan dan inflasi dengan pertumbuhan kredit. Uji ini dapat dilakukan dengan cara Uji Engle-Granger atau Uji Augmented Engle-Granger. Uji ini dilakukan dengan memanfaatkan Uji DF- ADF. Adapun langkah – langkah yang diperlukan untuk melakukan pengujian AEG Augmented Engle-Granger ini adalah : • Lakukan estimasi model • Dapatkan residual dari model tersebut • Uji apakah residual tersebut sudah stasioner. Apabila residualnya telah stasioner, berarti ada kointegrasi. t DY t t Y ε λ + −1 = γ 1 = λ γ λ Universitas Sumatera Utara Tetapi apabila data runtun waktu yang diperoleh tidak stasioner atau memiliki akar unit, maka untuk merubahnya menjadi stasioner maka dapat dilakukan perbedaan tahap pertama first difference. Kemudian lakukan pengujian akar unit dengan kembali melihat ADF statistiknya. Apabila data runtun waktu sudah stasioner maka dapat dikatakan bahwa data tersebut stasioner pada derajat intergrasi pertama atau sering ditulis dengan I1. Sedangkan apabila data telah stasioner pada level disebut stasioner pada derajat integrasi 0 atau ditulis dengan I0. stasioner : …………………………………….6 Kemudian model tersebut dapat diubah sedikit menjadi: …………………………………….7 Atau …………………………………… 8 Sehingga nilai rata – rata dari perbedaan pertama first different bernilai nol atau = 0 dan Var maka model tersebut menjadi stasioner . model inilah yang disebut dengan metode stationary difference pembedaan stasioner. t t t µ + Υ = Υ −1 t t t µ = Υ − Υ −1 t t µ = ∆Υ t Υ t ∆Υ Ε 2 σ = ∆Υ t Universitas Sumatera Utara

3.6 Test Goodness of Fit Uji Kesesuaian

Uji kesesuaian adalah uji sejauh mana regresi mencocokkkan data

3.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R 2 dilakukan untuk melihat berapa besar kemampuan kemampuan variabel independent secara bersama dapat memberikan penjelasan pada variabel dependent. Nilai R 2 berkisar antar 0 sampai 1 0R 2 1. Jika R 2 semakin besar mendekati satu maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R 2 semakin kecil menekati nol dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah kecil Damondar Gujarati, 2003

3.6.2 Uji Signifikansi Parsial Uji T-Statistik

Uji t-statistik merupakan suatu pegujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel independent lainnya konstan dengan hipotesis sebagai berikut : Ho : bi = b Ha : bi b Dimana variabel bi adalah koefisien variabel independent ke-i nilai hipotesis, biasanya bi dianggap 0, yang berati tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Ho akan diterima Ho ditolak dengan tingkat kepercayaan tertentu jika t-hitung t-tabel, dengan demikian variabel bebas yang diuji tidak mempengaruhi variabel terikat tidak signifikan. Sebaliknya Ho akan ditolak pada tingkat kepercayaan tertentu jika t-hitung t-tabel sehingga variabel bebas ≤ ≠ Universitas Sumatera Utara yang diuji mempengaruhi variabel dependent signifikan. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut : t-hitunng = dimana : bi : koefisien variabel ke-i b : nilai hipotesis nol sbi : simpangan baku dari variabel independent ke-i

3.6.3 Uji Keseluruhan F-Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji signikansi pengaruh dari semua variabel independent secara keseluruhan terhadap variabel dependent. Disamping menguji berarti adanya variabel-variabel bebas secara bersamaan, uji F juga sekaligus menguji koefisien determinasi yang dihasilkan R 2 . Dengan demikian, hasil uji f yang signifikan akan menyebabkan nilai R 2 yang diperoleh secara statistik tidak akan sama dengan nol R 2 0. Pengujian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut: Ho : b 1 = b 2 = b 3 ………………………………….. = 0 tidak ada pengaruh Ha : b 1 = b 2 = b 3 …………………………………... ≠ 0 ada pengaruh Hasil pengujian akan menunjukkan : Apabila F-hitung F-tabel, maka Ho ditolak, yang artinya setiap variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Apabila F-hitung F-tabel, maka Ho diterima, yang artinya setidaknya salah satu dari variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya. Nilai F-hitung diperoleh dengan rumus : sbi b bi − ≠ Universitas Sumatera Utara F-hitung =

3.7 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik adalah penafsiran dan pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi populasi sebenarnya Damodar Gujarati

3.7.1 Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat kombinasi linier diantara variabel independen. Suatu model regresi linier akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolinerity. Untuk mengetahui adanya multikolinerity dalam suatu model dapat dilihat dari nilai R 2 , F-hitung, t-hitung dan standar error. Adanya multikolinerity ditandai dengan: 1. R 2 yang tinggi 2. Tidak ada satupun nilai t-stasistik yang signifikan pada 3. Standar error tidak terhingga 4. Terjadinya perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori. 5. Menggunakan korelasi parsial 1 1 2 2 k n R k R − − − 10 , 5 , 1 = = = α α α Universitas Sumatera Utara

3.7.2 Autokorelasi

Model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh faktor penganggu pada pengamatan lainnya. = j i u u E j i ≠ Apabila ada gangguan antara anggota serangkaian observasi pada data runtun waktu maka akan muncul autokorelasi. Maka hubungan autokorelasi pada umumnya muncul pada data time series. Dalam data tersebut, observasi diurutkan secara kronologis sehingga memungkinkan terjadinya terutama bila selang pengamatan sangat pendek. Universitas Sumatera Utara

3.7 Defenisi Operasional

1. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia di Sumut sebesar persentase tertentu dari DPK Dana Pihak Ketiga dalam persen. 2. Suku bunga kredit adalah balas jasa pinjaman yang diberikan kepada kreditur yang dinyatakan dalam bentuk persen. 3. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung dalam waktu tetentu yang dinyatakan dalam bentuk persen 4. Kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur dengan kesepakatan yang ada antara kedua belah pihak, yang dinyatakan dalam milyar rupiah. Universitas Sumatera Utara

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara 4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1 - 4 LU dan 98 - 100 BT. Luas wilayah provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680.68 km 2 atau 3,72 dari luas wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Sebelah utara berbatasan dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia dan di selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau Dan Sumatera Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayanan internasional selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi tiga kelompok yaitu wilayah pantai barat, dataran tinggi dan pantai timur.

4.1.2 Kondisi Iklim dan Topografi

Iklim di Sumatera Utara merupakan iklim tropis, iklim cukup panas bisa mencapai 35,8 C. Kelembapan udara rata-rata 78-91, curah hujan 800-4000 mmtahun. Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah Universitas Sumatera Utara