t t
t t
t t
t
e a
PBM D
a DNPF
a DEKU
a DPK
D a
a P
D
1 5
4 3
2 1
log log
log
t t
t t
t t
e PBM
a NPF
a EKU
a DPK
a a
P
log
log log
4 3
2 1
Persamaan ECM dalam jangka pendek sebagai berikut:
Dimana : P
= Pembiayaan DPK
= Simpanan atau Dana Pihak Ketiga EKU
= Modal sendiri atau ekuitas NPF
= Non Performing Financing PBM
= Prosentase bagi hasil dan mark up keuntungan a
1,
a
2,
a
3,
a
4
= Koefisien jangka pendek DX
t
= X
t
- X
t-1
μ
t-1
= P
t-1
– β
– β
1
DPK
t-1
– β
2
EKU
t-1
+ β
3
NPF
t-1
+ β
4
PBM
t-1
Persamaan ECM dalam jangka panjang dapat dinotasikan sebagai berikut :
2. Uji stasioneritas
Menurut Terry Keith Komariyah:2005:48 stationarity ini ditujukan dari stabilnya nilai mean dan variance. Data time series
dikatakan stationer jika mean tersebut konstan, variancenya konstan dan covariancenya tetap sama dalam berbagai lag dan waktu observasi.
Uji stasioneritas data ini menggunakan uji unit root. Uji unit root merupakan pengujian yang diperkenalkan oleh David Dickey dan Wayne
Fuller. Dari uji ini diketahui nilai critical value CV dan uji ADF Test. Jika nilai critical value lebih besar dari nilai ADF Test maka data
dikatakan stasioner, jika tidak sebaliknya. Untuk data yang tidak stasioner maka dilakukan pembedaan tahap pertama first difference. Dalam uji
ADF kita dapat memilih tiga model, pertama model dengan intercept dan trend, kedua model yang hanya menggunakan intercept saja, dan ketiga
model yang menggunakan tanpa intercept dan trend.
3. Pengujian Kointegrasi
Menurut Jonni dkk 2005 :325 kointegrasi merupakan dua atau kebih
variabel yang
dinyatakan berkointegrasi
bila mempunyai
keseimbangan atau hubungan jangka panjang. Dengan kata lain, pengujian ini untuk melihat apakah variabel-variabel yang diamati mempunyai
hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang tersebut dilihat dari signifikannya residual pada output uji
Augmented Dickey Fuller.
4. Uji t
Uji t-test bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing- masing variabel independen secara individual parsial terhadap variabel
dependen Nugroho:2005:54. Nilai dari uji t-test dapat dilihat pada
masing-masing variabel independen, jika t
hitung
t
tabel
dengan taraf nyata 5 maka H
ditolak dan H
1
diterima.
Ho : β
i
= 0 : Variabel simpanan, modal sendiri, NPF, dan prosentase bagi hasil dan mark up keuntungan tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel pembiayaan secara parsial. H
1
: β
i
≠ 0 : Variabel simpanan, modal sendiri, NPF, dan prosentase bagi hasil dan mark up keuntungan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel pembiayaan secara parsial.
5. Uji F
