square, F-hitung, t-hitung, serta standart error. Adanya multikolineritas ditandai dengan Standart error tidak terhingga.
a. Tidak ada satupun t- statistik yang signifikan pada α 5, α 10
b. Terjadi perubahan tanda yang tidak sesuai dengan teori c. R
2
sangat tinggi
3.6.2. Auto Korelasi
Terjadi bila Error term μ dari periode waktu yang berbeda berkorelasi.
Dikatakan bahwa Error term berkorelasi atau mengalami korelasi serial apabila : Variabel ei.ej
≠ 0 untuk I ≠ j, dalam hal ini dapat dikatakan memiliki masalah autokorelasi. Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui keberadaan
autokorelasi, yaitu : 1. Dengan Durbin-watson Uji D-W Test
Uji Durbin-Watson Uji D-W digunakan untuk mengetahui apakah didalam model yang digunakan terdapat autocorelasi diantara variabel-variabel
yang diamati. Uji Durbin -Watson dirumuskan sebagai berikut :
Σe
2
t Σet-et-l
2
Dengan hipotesis sebagai berikut : Ho : p = 0, artinya tidak ada autokorelasi
Ha : p ≠ 0, artinya ada autokorelasi Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu
diperoleh nilai kritis di dan du dalam tabel distribusi durbin - watson untuk berbagai nilai. Nilai hitung statistik d dibandingkan dengan nilai d tabel, yaitu
D-hit =
Universitas Sumatera Utara
dengan batas bawah dL dan batas atas dU. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti sebagai berikut:
1. Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi positif, bila nilai DW
statistik
terletak antara 0 d d
l
. 2. Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif, bila nilai
DW
statistik
terletak antara 4- d
l
d 4. 3. Terima Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi positif atau
autokorelasi negatif, bila nilai DW
statistik
terletak antara d
u
d 4 - d
u
. 4. Tidak ada kesimpulan bila d
l
≤ d ≤ d
u
. 5. Tidak ada kesimpulan bila 4 - d
u
≤ d ≤ 4 – d
l
.
3.6.3. Uji Normalitas
Asumsi model regresi linier klasik adalah bahwa faktor pengganggu μ
mempuyai nilai rata-rata yang sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai nilai yang konstan. Dengan dasar asumsi ini OLS sebagai estimator atau penaksir
akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti ketidakbiasan dan mempunyai varians yang minimum.
Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya faktor pengganggu μ dilakukan dengan J.B Test Jarque – Bera test. Uji menggunakan hasil estimasi
residual dan chisquare probability distribution, adalah dengan membandingkan nilai JB
hitung
dengan nilai X
2 tabel
, dengan kriteria keputusan sebagai berikut : a. Bila nilai JB test
hitung
nilai X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual μ adalah berdistribusi normal ditolak.
Universitas Sumatera Utara
b. Bila nilai JB test
hitung
nilai X
2 tabel
, maka yang menyatakan bahwa residual μ adalah berdistribusi normal diterima.
3.7. Defenisi Operasional
