57
b. Uji Statistik
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 42
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .70060421
Most Extreme Differences Absolute
.099 Positive
.071 Negative
-.099 Kolmogorov-Smirnov Z
.644 Asymp. Sig. 2-tailed
.801 a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan hasil pengujian K-S diatas, nilai K- S yang diperoleh adalah 0,644, dan signifikan pada 0,801, sehingga dapat disimpulkan bahwa data
terdistribusi normal dimana nilai p lebih besar dari 0,05 p = 0,644 0,05. Dengan demikian secara keseluruhan bahwa nilai observasi telah terdistribusi
normal
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala
multikolonieritas adalah dengan melihat besaran korelasi antara variabel independen dan besarnya tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir,
yaitu Tolerance 0,10 dan Variance Inflation Factor VIF 10. Berikut disajikan tabel hasil pengujian:
58
Tabel 4.5 Uji Multikolonieritas
Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan tidak ada yang memiliki
tolerance value lebih kecil dari 0,1. Hasil pengujian menunjukkan angka tolerance untuk arus kas operasi lebih besar dari 0.1 0.857 0.1, arus kas
investasi lebih besar dari 0.1 0.928 0.1, arus kas pendanaan lebih besar dari 0.1 0.919 0.1. Angka VIF untuk arus kas operasi lebih kecil dari 10 1.167
10, arus kas investasi lebih kecil dari 10 1.078 10, arus kas pendanaan 1.088 10.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh kesimpulan tidak terdapat multikolonieritas. Hasil ini menunjukkan tidak ada hubungan antar variabel bebas
independen.
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients Collinearity Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
-.103 .114
AKTIVITAS OPERASI -.067
.191 -.060
.857 1.167
AKTIVITAS INVESTASI
.037 .106
.057 .928
1.078 AKTIVITAS
PENDANAAN .181
.140 .214
.919 1.088
a. Dependent Variable: RETURN SAHAM
59
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas
Untuk pengujian heteroskedastisitas, penulis menggunakan alat analisis grafik Scatterplot. Pada analisis grafik Scatterplot, deteksi ada tidaknya
heteroskesdatisitas dapat dilakukan dengan melihat jika tidak ada pola tertentu pada grafik Scatterplot maka tidak terjadi heteroskedastisitas dengan
kata lain terjadi homoskedastisitas. Hasil pengujian dapat ditunjukkan grafik scatterplot antara ZPRED dan ZRESID sebagai berikut.
Gambar 4.5 Grafik Scatterplot
60
Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi.
4.2.2.4 Uji Autokorelasi
