Bank Tabungan Pensiunan Tbk

88 Variabel independen dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 3.000000; nilai maksimum sebesar 8.000000; nilai rata-rata sebesar 5.183333; dan standar deviasi sebesar 1.702358. Variabel independen komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0.250000; nilai maksimum sebesar 0.570000; nilai rata-rata sebesar 0.4103332; dan standar deviasi sebesar 0.081925. Variabel independen Kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0.000000; nilai maksimum sebesar 1.500000; nilai rata-rata sebesar 0.247667 ; dan standar deviasi sebesar 0.432863. 2. Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik diperlukan agar model regresi menjadi suatu model yang lebih representative. Analisis data atas uji asumsi klasik dalam penelitian ini antara lain: a. Uji Normalitas Uji signifikasi variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan metode Jarque-bera J-B. Jika residual didistribusikan secara normal maka diharapkan nilai statistik J-B akan sama dengan nol. Jika nilai probabilitas dari statistik J-B besar atau dengan kata lain jika nilai statistic dari J-B ini tidak signifikan maka kita menerima hipotesis 89 bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B mendekati nol. Sebaliknya jika nilai probabilitas dari statistik J-B kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B tidak sama dengan nol. Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Jarque Bera Probabilitas 1.414863 0.492909 Sumber : Data Diolah Berdasarkan uji statistik J-B, nilai statistiknya sebesar 1.414863 dengan probabilitas yaitu sebesar 49.29. Oleh karena itu, berarti hipotesis diterima karena residual didistribusikan secara normal. b. Uji Multikolinieritas Uji Multikolinieritas adalah adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mempunyai masalah multikolinieritas. Penelitian ini membahas masalah multikolinieritas dengan melakukan uji korelasi parsial antar variabel independen dengan bantuan eviews 5. Masalah multikolinieritas dengan uji korelasi parsial antar variabel independent dapat dilihat dengan nilai korelasi antar variabel. Jika koefisien korelasi lebih dari 0,8 dapat disimpulkan 90 terdapat multikolinieritas pada model, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi lebih dari 0.8 maka diduga model tidak mengandung masalah multikolinieritas Winarjono; 2007 Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas Sumber : Data Diolah Tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai korelasi antar variabel independen tidak lebih dari 0.8. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah mulikolinieritas pada model regresi tersebut. c. Uji Heterokedastisitas Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji white untuk Dew_dirk Dew_kom Kom_Indep Kep_manj Dew_dirk 1.000000 0.759016 0.240941 -0.107881 Dew_kom 0.759016 1.000000 0.446780 0.119967 Kom_indep 0.240941 0.446780 1.000000 0.118457 Kep_manj -0.107881 -0.119965 0.118457 1.000000