Hipotesis Penelitian TINJAUAN PUSTAKA

62 dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan garis regresi berganda multiple regression adalah sebagai berkut : Y = α + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + ε Y = Kinerja perbankan variabel dependen α = konstanta b 1 –b 4 = koefisien regresi X 1 = Dewan Direksi variabel independen X 2 = Dewan Komisaris variabel independen X 3 = Komisaris Independen variabel independen X 4 = Kepemilikan Manajerial variabel independen ε = Error kesalahan acak 2. Uji Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik diperlukan agar model regresi menjadi suatu model yang lebih refresentatif. Analisis data atas uji asumsi klasik dalam penelitian ini antara lain: a. Uji Normalitas Uji signifikasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel varibel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yamg kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas data menggunakan metode jargue-Beta J-B. Jika residual di 63 distribusikan secara normal maka diharapkan nilai statistik J-B akan sama dengan nol. Jika nilai probabilitas dari statistik J-B besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari J-B ini tidak signifikasi maka kita menerima hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B mendekati nol. Sebaliknya jika nilai probabilitas dari statistik J-B kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B tidak sama dengan nol.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berguna untuk menguji apakah dalam model regesi ditemukan adanya korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel yang lain. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat gejala-gejala yang bisa dipakai untuk melihat adanya multikolinieritas yaitu dengan melihat koefisien korelasinya. Multikolinieritas terjadi apabila nilai korelasi antar variabel independen di dalam koefisien persamaan regresi yang dapat dilihat dari matriks korelasi lebih dari 0.8. c Uji heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang homokedastisitas, dimana nilai variabel independen