4.2.2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas
Cara medeteksi masalah multikolinieritas : Menggunakan Korelasi Parsial Examination of Partial
Correlations Kriteria yang digunakan sebagai pedoman adalah bila nilai
2 ,
, ,
3 2
1
x x
x y
R
2 ,
,
3 2
1
x x
x
R
;
2 ,
,
3 1
2
x x
x
R
dan
2 ,
,
1 2
3
x x
x
R
maka dalam model empiris tidak ditemukan adanya multikolinieritas.
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel R
2
Parsial R
2
Regresi Keterangan
2 ,
,
3 2
1
x x
x
R
0,937546 0,831812
Tidak Ada Multikolinearitas
2 ,
,
3 1
2
x x
x
R
0,937546 0,780551
Tidak Ada Multikolinearitas
2 ,
,
1 2
3
x x
x
R
0,937546 0,560902
TidakAda Multikolinearitas
Dari hasil regresi diantara variabel independen terlihat bahwa koefisien determinasi R
2
dari masing-masing persamaan diatas ternyata lebih kecil dari koefisien determinasi R
2
dari regresi antara variabel dependen Y dan variabel independen. Demikian juga dengan F
hitung
dari masing-masing persamaan diatas lebih kecil dari F
hitung
hasil regresi antara variabel dependen Y dengan variabel independen. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa variabel independen
Pertumbuhan penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Investasi tidak terdapat multikolinearitas.
Universitas Sumatera Utara
2. Uji Autokorelasi
Uji Durbin Watson digunakan untuk mengetahui jawaban apakah didalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang
diamati. Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel independen tertentu, diperoleh nilai dl dan du dalam distribusi Durbin Watson untuk berbagai ni
lai α. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi positif, bila nilai DW
hitung terletak antara 0 d , dl. 2.
Tolak Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif apabila nilai DW statistik terletak antara 4-dl d 4.
3. Terima Ho yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif ataupun
autokorelasi positif, bila nilai DW statistik terletak antara du d 4-du. 4.
Ragu-ragu inconclusive tidak ada autokorelasi positif bila dl ≤ d ≤ du.
5. Ragu-ragu inconclusive tidak ada autokorelasi negatif bila du
≤ d ≤ 4 -dl. Berdasarkan hasil output program eviews diperoleh D-W hitung yaitu
sebesar 2.157915 lampiran 2 sementara nilai-nilai tabel yang diperoleh : du
= 1,67 dl
= 1,03 4-du
= 2,33 4-dl
= 2,97
Universitas Sumatera Utara
Autokorelasi + Ho diterima Autokorelasi -
Conclusive No serial Correlation Conclusive
0 1,03 1,67 2 2,15 2,33 2,97 4
Gambar 4.5 : Durbin Watson Test
Dari hasil yang diperoleh maka terlihat bahwa nilai du d 4-du. Berarti Ho diterima yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif ataupun autokorelasi
positif.
4.2.3. Uji Kesesuaian 1. Uji F-statistik
Kategori