4.9. Uji Asumsi Klasik 4.9.1. Linieritas
Pada regresi linier berganda, linieritas model merupakan asumsi yang harus dipenuhi. Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah spesifikasi linier yang ada
dalam model dapat diterima atau tidak. Pada penelitian ini untuk menguji linieritas model digunakan Ramsey test. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas
uji F lebih besar dari alpha = 0,05, maka dikatakan linieritas model dapat diterima. Berikut hasil uji Ramsey test:
Tabel 4.9. Hasil Uji Ramsey F hitung
Probability Kesimpulan
0.439468 0.452204
Linear Sumber: Output Eviews Least Square Method, Ramsey Test
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F hitung sebesar 0,452204 0,05. sehingga asumsi linieritas telah terpenuhi.
4.9.2. Uji Multikolinearitas
Pengujian Multikolinearitas dilakukan dengan melakukan uji korelasi partial Partial correlation examination, yaitu dengan membandingkan nilai R
2 y,x
dengan nilai R
2 x,x,
dengan kriteria keputusan sebagai berikut: 1.
Jika nilai R
2 y,x
R
2 x,x,
maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan ditolak.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
2. Jika nilai R
2 y,x
R
2 x,x,
maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan diterima.
Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan model sebagai berikut: UKM
R
2
= 0,839 Kredit UKM
R
2
= 0,111 PMDN
R
2
= 0,218 Pengangguran
R
2
= 0,172 Upah MInimum
R
2
= 0,207 Nilai R
2
dari jumlah kredit UKM, jumlah PMDN, pengangguran dan upah minimum lebih kecil dibandingkan dengan nilai R
2
dari pertumbuhan industri kecil di Kota Medan sebesar 0,839 sehingga model empiris tidak ditemukan adanya
multikolinearitas.
4.9.3. Uji Autokorelasi
Autokorelasi diperoleh menurut definisi sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam data time series,
observasi diurutkan secara kronologis, sehingga kemungkinan terjadinya autokorelasi diantara observasi atau pengamatan sangat besar, terutama bila selang waktu
pengamatan sangat pendek. Untuk menguji Autokorelasi dalam model ini digunakan Uji Lagerage
multiplier Test LM Test, yaitu dengan membandingkan nilai ÷
2
statistik hitung dengan nilai ÷
2
tabel, dengan kriteria keputusan sebagai berikut:
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
1. Jika nilai ÷
2
hitung ÷
2
tabel maka hipotesa nol Ho mengatakan tidak dapat ditolak, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Jika nilai ÷
2
hitung ÷
2
tabel maka hipotesa nol Ho mengatakan ditolak, berarti ada autokorelasi.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
0.747197 Probability 0.487109
ObsR-squared 1.895848 Probability
0.387545 Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares
Date: 110110 Time: 08:34 Presample missing value lagged residuals set to zero.
Sumber: Lampiran Output Eviews, 2009 Berdasarkan hasil estimasi bahwa dengan uji LM Test pada derajat ke 2
menunjukkan hasil nilai ObsR Squared sebesar 0.196 jika dibandingkan dengan ÷
2
tabel pada á 5 diperoleh nilai 9,49, artinya nilai ÷
2
hitung ObsSquared ÷
2
tabel atau dapat diperlihatkan bahwa nilai 0, 727 stat 9,49 tabel, pada derajat
kepercayaan á 5, artinya hipotesa Ho tidak dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris telah memenuhi kriteria tidak ditemukan adanya
autokorelasi.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang terdapat pada pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan industri kecil di Kota
Medan sangat dipengaruhi oleh PMDN, jumlah pengangguran, tingkat upah minimum dan jumlah kredit mampu menjelaskan sebagian besar variasi
perkembangan pertumbuhan industri kecil di Kota Medan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.
2. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara bersama-sama serempak yaitu
variabel PMDN, jumlah pengangguran, tingkat upah minimum dan jumlah kredit mampu mempengaruhi secara signifikan perkembangan pertumbuhan industri
kecil di Kota Medan. 3.
Hasil secara parsial diketahui bahwa ada 3 variabel dari 4 variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan industri
kecil di Kota Medan, ketiga variabel tersebut yaitu kredit UKM, kemudian pengangguran, dan upah minimum. Sedangkan variabel PMDN tidak signifikan
mempengaruhi perkembangan pertumbuhan industri kecil di Kota Medan. 4.
Berdasarkan Uji Asumsi Klasik bahwa model terlepas dari masalah linieritas, multikolinearitas dan autokorelasi.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
