sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah autokorelasi ini umumnya terjadi pada data time series. Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada
tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson dan Run test. Jika nilai signifikansi 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.
3.5.3 Pengujian Hipotesis
Adapun pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi
�
�
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen
atau dengan kata lain untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai R
2
koefisien determinasi antara 0 sampai 1 0 ≤ R
2
≤ 1. Nilai R
2
dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1. Nilai R
2
sama dengan nol R
2
=0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel
dependen. Bila R
2
semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R
2
semakin kecil mendekati nol menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen.
3.5.3.2 Uji Signifikan Simultan F-test
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakahvariabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Universitas Sumatera Utara
Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:
a. Bila F hitung F tabel, artinya bahwa secara bersama-sama variabel
independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen; b.
Bila F hitung F tabel, artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini
juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan penelitian ini menggunakan
tingkat α sebesar 5. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai
signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut: a.
Jika signifikansi F 0,05 berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen;
b. Jika signifikansi F 0,05 berarti variabel independen secara simultan tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen.
3.5.3.3 Uji Signifikan Parsial t-test
Uji t-test digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini
dilakukan dengan syarat: a.Bila t hitung t tabel, artinya bahwa secara parsial variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen; b. Bila t hitung t tabel, artinya bahwa secara parsial variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α yang digunakan penelitian ini menggunaka tingkat α sebesar 5. Analisis
ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a.Jika signifikansi t 0,05 berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen;
b.Jika signifikansi t 0,05 berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3.5.4 Analisis Regresi Berganda
