Uji Normalitas Uji Heteroskedastisitas

a. Uji Normalitas

Uji normaliyas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi noemal atau tidak. Model yang paling baik adalah distrubusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat bentuk kurva histogram dengan kemiringan seimbang ke kiri dan ke kanan serta berbentuk seperti lonceng dengan melihat titik – titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal P-Plot. Gambar 4.1 Histogram dependent Variabel Universitas Sumatera Utara Sumber : Hasil Pengilahan SPSS,2010 Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa pola berdistribusi normal dikarenakan diagram batang cenderung ditengah dan berbentuk seperti lonceng. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dengn P-Plot dan hasilnya dapat dilihat dibawah ini: Gambar 4.2 Normal P-Plot Sumber : Hasil Pengolahan SPSS,2010 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis ddiagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya Universitas Sumatera Utara menunjukkan pola distribusi normal. Untuk memastikan apakah data disepanjang garis diagonal berdistribusi normal maka dilakuka uji Kolmogorov-smirnov 1 Samplw KS, dan hasil uji Kolmogorov0smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N 44 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation .24109789 Most Extreme Differences Absolute .124 Positive .124 Negative -.080 Kolmogorov-Smirnov Z .825 Asymp. Sig. 2-tailed .504 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : Hail Pengolahan SPSS,2010 Pada tabel 4.8 diatas terlihat bahwa nilai Asymp,Sig. 2-tailed adalah 0.504 dan diatas nilai ssignifikan 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regesi terdapat kesamaan cariasn dari residual suatu pengamaan lainnya. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk mendapatkan gejala variabel Universitas Sumatera Utara – variabel independen lebih besar dari taris nyata 5. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.9 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 Constant .159 .073 2.166 .037 FCF -.108 .220 -.090 -.491 .626 DER .006 .023 .071 .280 .781 COLLAS .171 .191 .147 .893 .378 G -.003 .002 -.237 -1.356 .183 ROE .041 .069 .152 .597 .554 a. Dependent Variable: absut Sumber : Hasil Pengolahan SPSS,2010 Dari hasil SPSS seperti yang terlihat dalam tabel 4.9 menyatakan dari probabilitas signifikansinya diatas ti gkat kepercayaan 5 0.05. jadi dapat disimpukan model regresi tidak mengarah pada adanaya heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi