Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .1 Multikolinearity

4.3.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 4.3.3.1 Multikolinearity Multikolinearity yaitu adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen dalam suatu model estimasi. Dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearity. Ini terlihat dari setiap koefisien determinasi R 2 sesuai hipotesa yang tidak terlalu tinggi, F-hitung yang tidak terlalu tinggi, dan nilai t-hitung tidak banyak yang tidak signifikan. Dari model analisis : LogY = α + β 1 LogX 1 + β 2 LogX 2 + β 3 LogX 3 + β 4 LogY t-1 +µ Dilakukan pengujian diantara masing-masing variabel independen sebagai berikut : LogX 1 = α + β 2 LogX 2 + β 3 LogX 3 + β 4 LY t-1 + µ………… 1 Diperoleh R 2 sebesar 0,087800 dan F-hitung sebesar 1,379588. LogX 2 = α + Logβ 1 X 1 + β 3 LogX 3 + β 4 LY t-1 + µ………… 2 Diperoleh R 2 sebesar 0.127898 dan F-hitung sebesar 2.102046. LogX 3 = α + Logβ 1 X 1 + β 2 LogX 2 + β 4 LY t-1 + µ………… 3 Diperoleh R 2 sebesar 0.026224 dan F-hitung sebesar 0.386005 LY t-1 = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 LogX 3 + µ……………….… 4 Diperoleh R 2 sebesar 0.03810 dan F-hitung sebesar 0.578742 Dari hasil regresi diantara variabel independen terlihat bahwa koefisien determinasi R 2 dari masing-masing persamaan 1, 2, 3, dan 4 lebih kecil dari koefisien determinasi R 2 dari regresi antara variabel dependen Log Y dan variabel independen. Demikian juga dengan F-hitung dari masing-masing persamaan 1, 2, 3, dan 4 masih lebih kecil dari F-hitung hasil regres antara variabel dependen Log Y dengan variabel independen, yaitu sebesar 424.1721. Hal ini berarti bahwa diantara variabel independen tidak terdapat multikolinearity.

4.3.3.2 Uji Autokorelasi

Karena model menggunakan time lag Y t-1 , maka pada pengujian autokorelasi digunakan h-statistik. Durbin 1970 mengemukakan h-statistik sebagai berikut: h = 1- 2 d ] [ 1 2 β Var N N − dimana: d = D.W statistic N = jumlah observasi Var 2 β = varian koefisien regresi untuk lagged dependent variable. Hasil regresi pada skripsi ini adalah: Log Y =0.394246 - 0.023636 Log X 1 + 0.001727 Log X 2 - 0.000365 Log X 3 + 1.002305 LY t-1 Standard errors pada LY t-1 adalah 0,025207 dengan N adalah 48, maka: Var 2 β = 0,025207 2 = 0,0006354 h = 1- 2 314168 , 2 0006354 , 48 1 48 − h = - 0,47205 Dari tabel standardized normal distribution, kita dapat menyatakan bahwa: Pr [-1,96 ≤ h ≤ 1,96] Yang bermakna probabilitas, bahwa h akan mempunyai nilai antara -1,96 dan + 1,96 adalah sekitar 95. Karena nilai h sebesar – 0,47205 yakni berada diantara – 1,96 dan + 1,96 artinya tidak terdapat autokorelasi. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan