BEI sesuai dengan periode pengamatan, dengan cara mengunduh data melalui situs www.idx.co.id, dan dari situs
www.yahoofinance.com.
3.7. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode analisis statisik yakni menggunakan software statistik SPSS. Metode dan teknik analisis dilakukan
sebagai berikut:
3.7.1. Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum model regresi digunakan dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu model tersebut akan diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi
klasik atau tidak. Penggunaan model analisis regresi dalam statistik harus bebas dari asumsi-asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedatisitas, dan autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas yang digunakan adalah uji kolmogorov- smirnov. Kriteria yang dapat digunakan adalah dengan pengujian dua
arah two-tailed test yaitu membandingkan nilai p yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan. Pedoman pengambilan
keputusan tentang data yang mendekati distribusi normal adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1. Nilai sig. atau signifikan probabilitas ditentukan sebesar 0,05,
apabila p 0,05 maka distribusi data normal. 2.
Nilai sig. atau signifikansi probabilitas ditentukan sebesar 0,05, apabila p 0,05 maka distribusi data tidak normal.
2. Uji Multikolineritas
Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, untuk mengetahui apakah ada gejala
multikolineritas atas model regresi yakni dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF. Ghozali 2006:92
mengemukakan bahwa “nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nalai Tolerance 0,1 atau
sama dengan nilai VIF 10”.
3. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter-Plot. Grafik
Scatter-Plot menggunakan dasar analisis sebagai berikut: 1.
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit,
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2.
Jika tidak ada pola yang jelas, seperi titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
4. Uji Autokorelasi
Autokorelasi mucul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan lainnya. Cara yang dapat dilakukan
untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson dan uji The Run Test, uji Durbin Watson dapat dilihat
dengan melihat kriteria sebagai berikut:
3.7.2. Statistik Deskriptif
