Uji Normalitas Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

49

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, multikolinieritas, uji heteroskedasitsitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini menggunakan normality histogram Insukindro, 2003:61. Uji normalitas melalui uji Jarque-Bera J-B. Metode ini menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis. Nilai statistik JB didasarkan pada distribusi Chi Squares dengan derajat kebebasan df 2. Jika nilai probabilitas statistik JB lebih kecil dari α = 5 persen maka terjadi permasalahan normalitas atau residual tidak didistribusikan secara normal dan sebaliknya Widarjono, 2007:54.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan antara variabel independen dan dependennya. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat Correlation Matrix, jika nilai korelasi yang dihasilkan sangat tinggi umumnya 0,8 maka model regresi dikatakan memiliki permasalahan multikolinieritas Widarjono, 2007:114. 50 Multikolinieritas juga dapat diuji dengan metode deteksi Klien, yaitu dengan membandingkan koefisien determinasi auxiliary dengan koefisien determinasi model regresi aslinya. Jika koefisien determinasi auxiliary lebih besar dari koefisien determinasi model regresi aslinya, maka terjadi permasalahan multikolinieritas antara variabel independen yang digunakan dalam model penelitian Widarjono, 2007:117.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variansi data yang digunakan untuk membuat model menjadi tidak konstan. Pengujian terhadap ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam suatu model empiris yang sedang diamati juga merupakan langkah penting sehingga dapat terhindar dari masalah regresi lancung. Metode untuk dapat mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam model empiris dengan menggunakan uji White Hetedoskedasticity, jika X 2 Obs R-Squared X 2 tabel atau nilai probability ObsR- Sqauared 0,05 atau α =5 persen Insukindro, 2003:62.

d. Uji Autokorelasi