3.9. Pengujian Asumsi Klasik
Dalam kaidah statistik ekonometrika, apabila menggunakan regresi linier berganda, perlu melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap kemungkinan
pelanggaran asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk memastikan bahwa model
regresi linier berganda dapat digunakan atau tidak. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, alat uji statistik linear berganda dapat digunakan.
1 Uji Normalitas Data
Menurut Santoso 2002, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada
penelitian ini, untuk menganalisis apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik. Analisis Grafik yaitu dengan melihat
penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan pada analisis grafik
menurut Santoso 2002. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan grafik, uji
normalitas juga dapat dilakukan dengan uji chi- kuadrat, uji lilliefors dan uji kolmogorov-smirnov. Normalitas dipenuhi jika hasil uji
tidak signifikan untuk suatu taraf signifikasi a tertentu Biasanya a = 0.05 atau 0.01. Sebaliknya, jika hasil uji signifikan maka normalitas tidak terpenuhi.
Universitas Sumatera Utara
2 Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2005, multikolinearitas adalah keadaan di mana variabel- variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi hubungan yang
erat satu sama lain. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi bebas independent. Model yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi satu sama lain. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas, dapat juga
dengan melihat pada nilai tolerance serta nilai variance inflation factor VIF. Berdasarkan matriks korelasi antar variabel-variabel bebas menunjukkan koefisien
antar variabel yang paling rendah, korelasi tertinggi. Indikasi adanya multikolinearitas jika terjadi korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi,
umumnya di atas 0,90. Ghozali 2005. 3
Uji Heteroskedastisitas Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji heteroskedastisitas. Uji ini
dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu asumsi dalam regresi
yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini
ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual, yang disebut dengan heteroskedastisitas, sedangkan adanya gejala varians residual yang
sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan homokedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Gujarati dalam Ghozali 2005, bahwa salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasititas adalah dengan melakukan uji Glesjer
yaitu dengan meregress nilai absolut residual terhadap variabel independen. Uji Glesjer dengan menggunakan SPSS, apabila variabel independen signifikan secara
statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut UT Abs Ut, maka ada
indikasi terjadi heteroskedastisitas.
3.10. Model Analisis Data
Kategori