Uji Normalitas Data Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas Data

Tujuan uji normalitas menurut Erlina 2008:102 adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji analisis statistik. 1. Analisis grafik Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik dan dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Ghozali 2005:112 : a Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b Jika data menyebar jauh dari diagonal danatau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 2. Analisis statistik Untuk menentukan uji ini didasarkan kepada Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model yang diuji. Pedoman untuk Universitas Sumatera Utara pengambilan keputusannya didasarkan sebagaimana diungkapkan Ghozali 2005:114 “Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0,05, maka distribusi data normal. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0,05, maka distribusi data tidak normal.”

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen mengandung korelasi atau tidak. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan nilai Variance Inflation Factor VIF. Dasar pengambilan keputusan : 1 VIF 10 Antar variabel independen CR, TDER, TATO, ROA dan GPM terjadi korelasimultikolinieritas. 2 VIF 10 Antar variabel independen CR, TDER, TATO, ROA dan GPM tidak terjadi korelasimultikolinieritas.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian heterokedasitas ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homoskedastitas Erlina, 2008. Deteksi ada tidaknya Universitas Sumatera Utara gejala heterokedastitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu. Jika membentuk pola tertentu maka telah terjadi gejala heterokedasitas.

3.5.1.4 Uji Auto Korelasi