Gambar 4.12 Normal P-P Plot 6
Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2010
Berdasarkan gambar 4.12, pada grafik normal plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya
tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini menunjukkan data telah terdistribusi normal.
Berdasarkan tabel 4.9 – 4.14 dan gambar 4.1 – 4.12 dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel memenuhi asumsi normalitas.
b. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu t-1 sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya Imam Ghozali, 2005: 95. Model regresi yang baik adalah regresi yang
Universitas Sumatera Utara
bebas dari autokorelasi. Hasil dari pengujian autokorelasi penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:
1 Terhadap variabel dependen BOPO
Hasil pengujian autokorelasi terhadap variabel BOPO akan disajikan pada tabel 4.15 berikut ini:
Tabel 4.15 Uji Autokorelasi 1
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .314
a
.099 .087
11.87808 2.050
a. Predictors: Constant, GCG b. Dependent Variable: BOPO
Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2010
Berdasarkan tabel 4.15, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah sebesar 2,050. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel yang
menggunakan nilai signifikan 5, jumlah sampel 19 n=19 dan jumlah variabel independen sebanyak 1 k=1, maka dari tabel statistik
Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah DL sebesar 1,180 dan nilai batas atas DU sebesar 1,401. Nilai DW berada diantara DU dan
4-DU 1,401 2,050 2,599, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.
2 Terhadap variabel dependen CAR
Hasil pengujian autokorelasi terhadap variabel CAR akan disajikan pada tabel 4.16 berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.16 Uji Autokorelasi 2
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .065
a
.004 -.009
5.90894 2.156
a. Predictors: Constant, GCG b. Dependent Variable: CAR
Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2010
Berdasarkan tabel 4.16, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah sebesar 2,108. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan nilai signifikan 5, jumlah sampel 19 n=19 dan jumlah variabel independen sebanyak 1 k=1, maka dari tabel statistik
Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah DL sebesar 1,180 dan nilai batas atas DU sebesar 1,401. Nilai DW berada diantara DU dan
4-DU 1,401 2,156 2,599, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.
3 Terhadap variabel dependen LDR
Hasil pengujian autokorelasi terhadap variabel BOPO akan disajikan pada tabel 4.17 berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.17 Uji Autokorelasi 3
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .161
a
.026 .013
17.46046 2.047
a. Predictors: Constant, GCG b. Dependent Variable: LDR
Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2010
Berdasarkan tabel 4.17, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah sebesar 2,407. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan nilai signifikan 5, jumlah sampel 19 n=19 dan jumlah variabel independen sebanyak 1 k=1, maka dari tabel statistik
Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah DL sebesar 1,180 dan nilai batas atas DU sebesar 1,401. Nilai DW berada diantara DU dan
4-DU 1,401 2,047 2,599, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.
4 Terhadap variabel dependen NIM
Hasil pengujian autokorelasi terhadap variabel BOPO akan disajikan pada tabel 4.18 berikut ini:
Tabel 4.18 Uji Autokorelasi 4
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .087
a
.008 -.006
2.24462 2.340
a. Predictors: Constant, GCG b. Dependent Variable: NIM
Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2010
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan tabel 4.18, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah sebesar 2,340. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan nilai signifikan 5, jumlah sampel 19 n=19 dan jumlah variabel independen sebanyak 1 k=1, maka dari tabel statistik
Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah DL sebesar 1,180 dan nilai batas atas DU sebesar 1,401. Nilai DW berada diantara DU dan
4-DU 1,401 2,340 2,599, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.
5 Terhadap variabel dependen ROA
Hasil pengujian autokorelasi terhadap variabel BOPO akan disajikan pada tabel 4.19 berikut ini:
Tabel 4.19 Uji Autokorelasi 5
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .163
a
.027 .014
.96007 1.987
a. Predictors: Constant, GCG b. Dependent Variable: ROA
Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2010
Berdasarkan tabel 4.19, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah sebesar 1,987. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan nilai signifikan 5, jumlah sampel 19 n=19 dan jumlah variabel independen sebanyak 1 k=1, maka dari tabel statistik
Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah DL sebesar 1,180 dan
Universitas Sumatera Utara
nilai batas atas DU sebesar 1,401. Nilai DW berada diantara DU dan 4-DU 1,401 1,987 2,599, maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. 6
Terhadap variabel dependen ROE Hasil pengujian autokorelasi terhadap variabel BOPO akan
disajikan pada tabel 4.20 berikut ini:
Tabel 4.20 Uji Autokorelasi 6
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .254
a
.065 .052
7.64282 2.016
a. Predictors: Constant, GCG b. Dependent Variable: ROE
Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2010
Berdasarkan tabel 4.20, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah sebesar 2,016. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan nilai signifikan 5, jumlah sampel 19 n=19 dan jumlah variabel independen sebanyak 1 k=1, maka dari tabel statistik
Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah DL sebesar 1,180 dan nilai batas atas DU sebesar 1,401. Nilai DW berada diantara DU dan
4-DU 1,401 2,016 2,599, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.
Universitas Sumatera Utara
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas