29
3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda
Pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linier berganda dengan formula:
Y = a + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ e Dimana:
Y = Return on Asset ROA
a = Konstanta
b
1
= Koefisien regresi variabel X
1
b
2
= Koefisien regresi variabel X
2
X
1
= Financing to Deposit Ratio FDR X
2
= Non Performing Financing NPF e
= error
3.9 Uji Asumsi Klasik
Sebelum data tersebut dianalisis, model regresi berganda harus memenuhi syarat asumsi klasik, yang meliputi:
3.9.1 Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas, variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau
tidak. Model yang paling baik adalah data terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan melalui analisis Kolmogorov-Smirnov
Situmorang dan Lufti, 2011:160-161. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil Ghozali, 2011:160.
3.9.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Situmorang dan Lufti 2011:140 uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ditemukan adanya korelasi yang tinggi
30 diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas
dapat dilakukan dengan melihat toleransi variabel dan variance inflation factor VIF dengan membandingkan sebagai berikut:
a. VIF 10 maka diduga mempunyai persoalan multikolineritas.
b. VIF 10 maka tidak terdapat multikolienaritas.
c. Tolerance 0,1 maka diduga mempunyai persoalan multikolineritas.
d. Tolerance 0,1 maka tidak terdapat multikolienaritas.
3.9.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
penganggu pada periode sebelumnya Ghozali, 2011:95. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.
Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi
ini menggunakan Durbin-Watson DW Test.
Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No decision dl
≤ d ≤ du Tidak ada korelasi negative
Tolak 4 – dl d 4
Tidak ada korelasi negative No decision
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negative
Tidak ditolak du d 4 –du
Sumber :Ghozali2011:96.
31
3.9.4 Uji Heteroskedastisitas
Kategori