31
e = Standar Error
3.10.2 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai
residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil Erlina, 2011 : 100.
2. Uji Heteroskedastisitas Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila suatu model regresi terdapat kesamaan varian dari residual dari
satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homokedastitas atau tidak heterokedastitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji
scatterplot. Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X
adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di-studentized. Hipotesis yang diajukan:
H : Model regresi tidak ada heteroskedastisitas.
H
A
: Model regresi terdapat heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
32
Cara memprediksinya menurut Lubis dkk 2007 : 34 adalah jika pola gambar Scatterplot model tersebut sebagai berikut:
1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang
melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 4.
Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 3. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah
multikolinieritas yang harus diatasi Umar, 2008 : 177-178. Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas menurut Lubis dkk,
2007 : 32 yaitu: 1.
Jika nilai Variance Inflation Factor VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance
tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. VIF = 1Tolerance, jika VIF = 0 maka Tolerance = 110 =
0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance. 2.
Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70, maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik
multikolinieritas. Jika lebih dari 0,7 maka diasumsikan terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel independen sehingga terjadi multikolinieritas.
Universitas Sumatera Utara
33
3.10.3 Uji Hipotesis
Kategori