50
2. Pengujian Model dengan Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam
penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal Ghozali, 2001. Pengujian Model asumsi klasik terdiri dari :
a. Uji Normalitas
Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen, variabel independen maupun keduanya
berdistribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal.
Untuk menguji, apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan
membandingkan nilai Jarque-Bera dengan nilai Chi-tabel. Jika nilai Jarque Bera dari nilai Chi tabel, data dalam penelitian berdistribusi
normal. Winarno, 2007:5.37. Hipotesis yang digunakan adalah:
H0 : data berdistribusi normal H1 : data tidak berdistribusi normal.
51
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variable bebas.
Menurut Ajija R. dkk 2011:35
, ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing
variable bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variable bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinieritas.
c. Uji Heteroskedasitas
Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian dari
variabel tak bebas Yi meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas Xi, maka varian dari Yi adalah tidak sama. Gejala
heteroskedasitas lebih sering dalam data cross section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan
data rata-rata. Untuk mendektesi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode uji White, dimana apabila nilai probabilitas p
value observasi R
2
lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang d
iambil digunakan α = 5 , maka residual digolongkan homoskedasitas.
52
d. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi
Kategori