Uji Heteroskedastisitas Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas

45 asumsi normalitas dan bisa dilakukan pengujian asumsi klasik berikutnya pada data.

4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Erlina, 2011. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Heteroskedastisitas tidak terjadi jika nilai t hitung t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, dan nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Heteroskedastisitas terjadi jika t hitung t tabel , dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas dengan melakukan uji Glejser adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 Constant 14545.256 15648.785 .929 .359 PAD -.285 .107 -.698 -.665 .051 DAU .098 .040 .630 .424 .072 SiLPA -.098 .204 -.078 -.481 .633 a. Dependent Variable: AbsRes Sumber: Diolah dari SPSS 17.0 Universitas Sumatera Utara 46 Berdasarkan hasil Uji Glejser di atas, dapat dilihat bahwa pada tabel Coefficientsa nilai sig. semua variabel independen lebih besar dari 0,05 5. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 4.2.2.3. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .991 a .983 .981 61345.960 2.139 a. Predictors: Constant, SiLPA, DAU, PAD b. Dependent Variable: OPA Sumber: Diolah dari SPSS 17.0 Berdasarkan hasil penelitian, nilai Durbin-Watson sebesar 2,139. Angka ini lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3. Secara ringkas : 1 2,319 3. Durbin- Watson berada di antara dua angka batasan korelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2.4. Uji Multikolinearitas