Uji Autokolerasi Uji Asumsi Klasik
untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1
sebelumnya. Untuk mendiagnosis adanya gangguan autokolerasi dalam model dapat dilakukan dengna menggunakan Durbin Watson DW test. Kriteria yang
menunjukkan tidak terjadi autokolerasi adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5 Pengambilan Keputusan
Durbin Watson
Hipotesis Nol Keputusan
Jika Tidak ada autokolerasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokolerasi positif No decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada autokolerasi negatif Tolak
4 – dl d 4 Tidak ada autokolerasi negatif
No decision 4 – du
≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada autokolerasi, positif atau negatif Tidak ditolak du d 4 – du
Sumber: Ghozali 2006:96
n jumlah sampel = 47
k jumlah variabel bebas = 4 Pada tingkat signifikansi 5 diperoleh du = 1, 66923 dan dl = 1,39894
du d 4 – du = 1, 66923 2,258 2,33077 memenuhi kriteria
Tabel 4.6 Pengujian Autokolerasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .525
a
.276 .205
.98120 2.258
a. Predictors: Constant, Lag_LNroe, Lag_LNukuranperusahaan, Underwriter, Lag_LNleverage b. Dependent Variable: Lag_LNunderpricing
Sumber: Output SPSS 22.0, diolah penulis 2015 Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif
atau negatif berarti hipoetsis nol diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif.