1. Home
  2. Lainnya

Deskripsi Data HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Berdasarkan grafik normal plot di atas diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka pola distribusi normal. Untuk pengujian menggunakan Kolmogorov-Smirnov hasilnya adalah sebagai berikut: Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residual N 57 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation ,00076012 Most Extreme Differences Absolute ,122 Positive ,079 Negative -,122 Kolmogorov-Smirnov Z ,924 Asymp. Sig. 2-tailed ,361 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diketahui p value 0,361 lebih besar daripada probabilitas yang ditentukan sebesar 0,05 menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Dengan demikian dari gambar 2 dan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal dan memenuhi syarat uji asumsi klasik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya korelasi atau tidak dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor VIF. Tabel berikut ini adalah hasil dari uji multikolinearitas: Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Statistics Tolerance VIF Risiko Sistematis 0,992 1,008 Risiko Tidak Sistematis 0,992 1,008 Sumber: data sekunder yang diolah Berdasarkan tabel hasil uji multikoliniearitas di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance baik untuk variabel Risiko Sistematis maupun Risiko Tidak Sistematis adalah sebesar 0,992 0,100 dan nilai VIF untuk kedua variabel independen adalah 1,008 10 yang berarti variabel independen dalam model regresi tidak mengalami multikoliniearitas. Dengan demikian model regresi memenuhi syarat dalam uji multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Imam Ghozali, 2011: 139. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini, menggunakan scatterplots untuk menguji heteroskedasitas dalam model regresi. Hasil dari uji

Dokumen yang terkait

Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematis Terhadap Hargasaham LQ-45 DI Bursa efek Indonesia Periode Februari 2010-Januari 2013

0 37 109

Analisis Pengaruh Efisiensi, Rasio Profitabilitas Dan Risiko Sistematis Terhadap Return Saham Bank di Bursa Efek Indonesia

3 55 93

Pengaruh Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematis Terhadap Return Saham Syariah

0 6 23

PENGARUH RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN EKSPEKTASIAN PORTOFOLIO SAHAM :Studi Pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

1 7 45

PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2010-2012.

1 1 20

Pengaruh Risiko Sistematis dan Likuiditas Saham Terhadap Return Saham pada Industri Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012.

1 9 26

Pengaruh Rasio Keuangan dan Risiko Sistematis Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2009.

0 0 6

Pengaruh Risiko Sistematis dan Debt To Equity Ratio terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ 45 yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

0 0 23

PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN RISIKO TIDAK SISTEMATIS TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN SINGLE INDEX MODEL PERIODE TAHUN 2009

0 0 6

PENGARUH RISIKO SISTEMATIS, RISIKO BISNIS DAN RISIKO FINANSIAL TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016)

0 0 20