1. Home
  2. Lainnya

Uji Prasyarat Uji Asumsi Klasik yaitu: Uji Normalitas, Autokorelasi,

commit to user

4. Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan dalam persentase. Dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,512 ini menunjukkan bahwa variabel market- to- book ratio, firm size, tangibility of assets, firm profitability, dan indeks pertumbuhan perusahaan mempunyai kontribusi dapat menjelaskan pengaruh terhadap leverage sebesar 51,2. Sedangkan sisanya sebesar 48,8 mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak penulis teliti.

C. Uji Prasyarat Uji Asumsi Klasik yaitu: Uji Normalitas, Autokorelasi,

Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas. a. Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran distribusi data yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas sebaran data dapat dilihat pada nilai signifikansi atau probabilitas 0,05 maka data berdistribusi normal. Tabel 4.3 Normalitas Metode Kolmogorov-Smirnov Model Z Probability p Kriteria Kesimpulan Unstandardized residual 0,756 0,618 P α 0,05 Data Berdistribusi Normal Sumber: data primer diolah 2010 commit to user Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,756 0,05 taraf signifikansi 5 maka dapat disimpulkan sebaran data berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data deretan waktu atau ruang seperti dalam data cross-sectional. Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson Variabel D-W Kriteria Kesimpulan Market-to-book ratio, firm size, tangibility of assets, firm profitability, indeks 1,603 -2 D-W +2 Tidak ada masalah autokorelasi Sumber: data primer diolah, 2010 Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa nilai D-W test sebesar 1,603. Dikarenakan hasil hitung Durbin-Watson -2 D-W +2. Dapat diketahui bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.

c. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna antar variabel bebas commit to user independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna di antara variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat tolerance atau Varians Inflation Factor VIF. Apabila tolerance lebih kecil dari 0,1 dekat 1,0 atau nilai VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Untuk pengujian ini digunakan rumus korelasi product moment dari Pearson, yang penghitungannya menggunakan bantuan komputasi program SPSS. Tabel 4.5 Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Market-to-book ratio 0,931 1,074 Firm size 0,910 1,099 Tangibility of assets 0,955 1,047 Firm profitability 0,908 1,101 Indeks 0,819 1,221 Sumber: data primer diolah, 2010 Hasil uji multikolinearitas pada pada tabel di atas diketahui bahwa hasil tolerance pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 sedangkan nilai Varians Inflation Factor VIF lebih kecil dari 10. Sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah multikolinearitas. commit to user

d. Heteroskedastisitas

Pengertian heteroskedastisitas adalah apabila kesalahan atau residual yang diamati tidak memiliki varian yang konstan. Kondisi heteroskedastisitas sering terjadi pada data cross section, atau data yang diambil dari beberapa responden pada suatu waktu tertentu. Dari hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan program statistik SPSS for windows dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel t hitung Prob Keterangan Market-to-book ratio -1,241 0,220 Tidak ada Heteroskedastisitas Firm size -1,568 0,123 Tidak ada Heteroskedastisitas Tangibility of assets -1,344 0,106 Tidak ada Heteroskedastisitas Firm profitability -0,033 0,974 Tidak ada Heteroskedastisitas Indeks -0,618 0,539 Tidak ada Heteroskedastisitas Sumber: data primer diolah, 2010 Berdasarkan hasil uji Heteroskedisitas Glejser di atas diketahui nilai t hitung pada masing-masing variabel dengan nilai probabilitas Asymp. Sig 0,05, dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas. commit to user

D. Pembahasan

Dokumen yang terkait

Pengaruh Price Earning Ratio, Price To Book Value, Dividend Yield, Dan Tingkat Bunga Deposito Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia

3 98 75

Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Price To Book Value Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return SahamPada Perusahaan Tekstil Yang Terdaftar Di Bei

2 85 88

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, Price Earning Ratio, Return On Investment, dan Total Assets Turn Over Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI

2 60 97

The Effect Of Firm Value And Profitability On Corporate Social Responsibility Of Telecommunication Companies Listed In Indonesia Stock Exchange

0 44 102

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN FIRM SIZE, BOOK TO MARKET RATIO DAN SALES TERHADAP EARNINGS PERUSAHAAN PADA INDEKS LQ 45 BURSA EFEK JAKARTA

0 3 13

PENGARUH FIRM SIZE, EARNING VOLATILITY, ASSET TANGIBILITY, PROFITABILITY, GROWTH, DAN FIRM AGE TERHADAP LEVERAGE

3 15 80

PENGARUH FIRM SIZE, GROWTH, PROFITABILITY, BUSINESS RISK DAN TANGIBLE ASSETS TERHADAP FINANCIAL LEVERAGE Pengaruh Firm Size, Growth, Profitability, Business Risk Dan Tangible Assets Terhadap Financial Leverage (Studi Empiris Pada Conventional Index LQ 4

0 0 14

PENGARUH FIRM SIZE, TANGIBILITY OF ASSET, DAN PROFITABILITY TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN CONSUMERGOOD DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 103

Pengaruh Reputasi, Biaya Hutang, Market to Book Ratio, Tingkat Pertumbuhan, Ukuran Perusahaan dan Asset Tangibility terhadap Leverage.

0 0 16

PENGARUH FIRM SIZE, BOOK TO MARKET EQUITY RATIO, PRICE EARNING RATIO, DAN DEBT EQUITY RATIO TERHADAP RETURN SAHAM

1 3 82