42
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Seperti uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi
tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ghozali, 2011: 160. Dalam perangkat Eviews yang peneliti gunakan dalam penelitian
ini, normalitas data dapat diketahui dengan melihat kepada histogram dan uji Jarque-Bera. Uji ini dilakukan dengan membandingkan statistik
Jarque-Bera JB dengan nilai X
2
tabel. Jika nilai JB ≤ X
2
tabel maka nilai residual terstandarisasi dinyatakan berdistribusi normal Suliyanto,
2011:75. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan uji Jarque-Bera dengan melihat nilai probabilitas nya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai derajat kesalahan α = 0,05, maka H
diterima dan penelitian ini tidak ada permasalahan normalitas atau dengan kata lain, data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih
kecil dari nila i derajat kesalahan α = 0,05, maka dalam penelitian ini ada
permasalahan normalitas atau dengan kata lain, data tidak terdistribusi normal. Winarno, 2009:5.39.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang
43
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas Ghozali, 2011:105. Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linear
antarvariabel independen Winarno, 2009:5.1. Menurut
Nachrowi 2006:95
untuk mendeteksi
adanya multikolinieritas dengan menggunakan uji koefisien korelasi, jika
koefisien korelasi cukup tinggi, misalnya diatas 0,8, maka diduga terjadi multikolinierritas dalam model regresi. Sebaliknya, jika koefisien korelasi
relatif rendah dibawah 0,8 maka diduga tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi tersebut.
c. Uji Heteroskedastisitas
Kategori