BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh positif secara serempak antara suku bunga dan nilai tukar
terhadap ketersediaan modal pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk. 2.
Suku bunga berpengaruh positif terhadap ketersediaan modal. Hal ini berarti bahwa jika suku bunga semakin besar maka ketersediaan modal akan semakin
besar dan demikian sebaliknya jika suku bunga semakin kecil maka ketersediaan modal akan semakin kecil.
3. Nilai tukar berpengaruh negatif terhadap ketersediaan modal. Hal ini berarti
bahwa jika nilai tukar semakin besar maka ketersediaan modal akan semakin kecil dan demikian sebaliknya jika nilai tukar semakin kecil maka ketersediaan
modal akan semakin besar. 4.
Dari hasil analisis diketahui bahwa kontribusi model yang dipergunakan dalam penelitian ini belum cukup menjelaskan variabel ketersediaan modal, di mana
variabel suku bunga adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi ketersediaan modal sementara variabel nilai tukar berpengaruh negatif terhadap
ketersediaan modal. Diduga hal ini disebabkan adanya faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
79
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
5.2. Saran
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu bahwa penelitian ini hanya dibatasi terhadap pemberian suku bunga satu jenis rekening yaitu deposito yang memiliki
karakteristik rekening dengan tingkat likuiditas yang rendah, yaitu dikhusus pada penempatan dana berjangka waktu 1 bulan dan jumlah dana di atas Rp. 100 juta
Begitu pula halnya dengan penetapan nilai tukar yang hanya dibatasi terhadap mata uang dolar terhadap rupiah serta penetapan kurs untuk transaksi fee based saja bukan
nilai valas yang memberikan gambaran besaran modal dalam valuta asing. Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor lain yang tidak diteliti dan
mengharapkan adanya suatu penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan modal secara lebih luas lagi.
Sehingga berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu:
1. Meskipun pemberian suku bunga deposito dapat menambah besaran
ketersediaan dana, namun perlu juga dipertimbangkan dari segi cost–nya. Sehingga sebaiknya pihak PT. Bank Mandiri Persero Tbk juga menggalang
simpanan dari pihak ketiga yang berasal dari jenis rekening giro karena tergolong dana murah dan memiliki karakteristik dana yang cukup rendah
likuiditasnya. 2.
Pihak PT. Bank Mandiri Persero Tbk hendaknya melakukan penyesuaian antara suku bunga kredit dengan suku bunga pendanaan untuk mencegah
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
terjadinya negative spread, di mana beban bunga lebih besar atau atau tidak terimbangi oleh pendapatan bunga aset pinjaman.
3. Manajemen PT. Bank Mandiri Persero Tbk sebaiknya senantiasa untuk
menetapkan fokus dan mengakomodasi kegiatan pengelolaan risiko suku bunga. 4.
Untuk kebijakan risiko nilai tukar, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan SKAI Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Mandiri Persero Tbk secara berkala
sebaiknya melakukan konsolidasi terhadap open positions, baik berdasarkan netto maupun gross, pada setiap posisi yang dimiliki dan melakukan
perhitungan open position harian secara akurat. 5.
Menerapkan Teknik Value at Risk VaR model and worst case model untuk mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam
satu jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada di pasar seperti suku bunga dan nilai tukar.
6. Sebaiknya PT Bank Mandiri Persero Tbk. juga melakukan strategi produk
maupun trading, khususnya produk-produk derivatif berikut turunannya, atau derivasi terhadap tingkat suku bunga maupun pertukaran mata uang asing yang
tradisional menjadi berbagai ekuiti, komoditi, dan bidang lainnya. 7.
PT. Bank Mandiri Persero Tbk harus dapat menurunkan angka NPL Non Performing Loan, di mana penanganan kredit bermasalah tersebut dapat turut
mengurangi pencadangan aktiva produktif yang akan mengurangi laba bersih, sehingga permasalahan likuiditas akibat risiko pasar tidak semakin
memperburuk perolehan margin.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
8. Sebaiknya perlu lebih meningkatkan alternatif pendapatan lain untuk menambah
ketersediaan modal melalui kegiatan jasa bank lainnya seperti autodebet pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan pajak, pemberian fasilitas payroll
packages pembayaran gaji bagi karyawan nasabah giro perusahaan, menerima Bank Garansi, LC, Draft Collection, Safe Deposit Box, jasa pengiriman uang,
penambahan fasilitas dan fitur e-Chanels penambahan jumlah mesin ATM, fasilitas SMS Banking, Internet Banking dan Phone Banking dan lain-lain
dalam rangka meningkatkan NOI Net Operating Income melalui pendapatan bank Fee Based Income.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Alexander, Carol, 1998. Risk Management Analysis Vol. 1: Measuring Modeling
Financial Risk, Chicester, England: John Wiley Sons Ltd. Bank Indonesia, 2003 .
Ali, Masyhud, 2004. Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
Kelompok Gramedia. Bank for International Settlement, 2001. The New Basel Capital Accord.
Basle Committee on Banking Supervision, 1995. An Internal Model-Based Approach
To Market Risk Capital Requirements. Basle Committee on Banking Supervision, 1996. Amendment To The Capital Accord
to Incorporate Market Risks,. BIS: Basel, Switzerland. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital.
Bessis, Joel, 2000. Risk Management in Banking, Chicester: England, John Wiley
Sons Ltd. Gandapradja, Permadi, 2004. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama. Hasibuan, Malayu S.P., 2005. Dasar-dasar Perbankan, Cetakan Keempat, Jakarta:
PT. Bumi Aksara. Jorion, P., 2001, Value At Risk. New York: Mc Graw Hill.
Jorion, P., 2001. Financial Risk Manager Handbook, Chichester: John Wiley Sons Ltd.
Judisseno, Rimsky K., 2002. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kasmir, 2004. Manajemen Perbankan, Cetakan Kelima, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
83
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Kuhlemeyer, Gregory A., Financial Management by Van Homme, Tenth Edition, Van HorneWachonvic.
Kuncoro, Mudrajad Suhardjono 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE, Anggota IKAPI.
Latuamerissa, Julius R., 1996. Esensi-esensi Perbankan Internasional, Cetakan Pertama, Surabaya: PT Bumi Aksara
Manurung dan Rahardja, 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Marrison, Chris, 2002. The Fundamentals of Risk Management, New York: Mc Graw-Hill.
Matten, Chris, 2000. Managing Bank Capital: Capital Allocation and Performance Measurement, 2
nd
edition, Chicester, England: John Wiley Sons Ltd. Measurement and Capital Standards, 1998. BIS: Basel, Switzerland.
Muljono, Teguh Pudjo, 1996. Bank Budgeting: Profit Planning Control, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE, Anggota IKAPI.
Nopirin, Ekonomi Moneter, 2000. Ekonomi Moneter, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: BPFE, Anggota IKAPI.
Peraturan Bank Indonesia No. 58PBI2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
Reksoprayitno, Soediyono, 1992. Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bank Umum: Penerapannya di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta:
BPFE, Anggota IKAPI. Riyadi, Selamet, 2004. Banking Asset and Liability Management, Edisi kedua,
Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta.
Sinungan, M., 2000. Manajemen Dana Bank, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Tampubolon, Robert, 2004. Risk Management: Manajemen Risiko Pendekatan
Kualitatif untuk Bank Komersial, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Kompas - Gramedia.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Umar, Husein, 2002. Research Methods in Finance and Banking, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Von Greuning, Hennie Brajovic Bratanovic, Sonja, 2000. Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk
Management, Washington DC: The World Bank.
Majalah: Fadilah, Syarif, 2005. Dampak Bank Jangkar: Perpindahan Dana Mulai Terjadi,
BisnisBank Vol. 1 No. 06 edisi Agustus 2005, hal. 34 Iskandar, Tofik, 2005. Fokus Utama: Keseimbangan Memulihkan Ekonomi Nasional,
InfoBank, Vol. XXVII, No. 320, hal. 33 Marbun, Ojak P., 2005. Enterprise-Wide Risk Management, Info Risk Management,
Indonesian Risk Professional Association, No. 04IIMar 2005-Mei 2005, hal. 20-21.
Internet: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, November 2005. Buku Statistik
Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, www.bi.go.id. Dikunjungi tanggal 5 Desember 2005.
Mariani, Septi, 2002. Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Simpanan Masyarakat pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2001. Dikunjungi tanggal 22 Desember
2005. Prihanto, Gatot Teguh, 2005. Masih Suramnya Dunia Perbankan, www.google.com
Dikunjungi tanggal 24 Sepetember 2005. Purwanto, Djoko, 2005. Dilema Rekapitalisasi Perbankan, www.google.com
Dikunjungi tanggal 24 Sepetember 2005. Siahaan, Johanes H.P., 2005. Perhitungan Kebutuhan Modal dalam Proses Merger
Bank X Y, MM-FEUI, www.google.com Dikunjungi tanggal 24 Sepetember 2005.
Siregar, Agus E, 2005. Rencana Penerapan CAR 12 dan Transparansi Perbankan, www.google.com Dikunjungi tanggal 24 Sepetember 2005.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Trimulyani, Sulistining, 1999. Analisis Korelasi Biaya Sumber Dana terhadap Rentabilitas pada Bank Duta Indonesia. Dikunjungi tanggal 22 Desember
2005. Triyana, 2000. Analisis Negative Spread dan Pengaruhnya terhadap Capital
Adequacy Ratio Perbankan Nasional. Dikunjungi tanggal 22 Desember 2005. Intranet PT. Bank Mandiri Persero Tbk:
e-Learning, 2004. BASEL II Overview, Modul 2 : Pilar I : Minimum Capital
Requirement. Dikunjungi tanggal 26 Oktober 2005. e-Learning, 2004. Treasury dan Pengelolaan Dana, Modul 3 : Suku Bunga.
Dikunjungi tanggal 26 Oktober 2005. e-Learning, 2004. Transfer Valuta Asing. Dikunjungi tanggal 14 Desember 2005.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
87
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
r
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara