perusahaan di bawah nilai 10. Nilai
Tolerance
lima variabel diatas 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas
antar variabel independen dalam model regresi.
c. Uji Autokorelasi
Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Penelitian ini
menggunakan uji
Durbin-Watson
untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi pada model.
Tabel 5. Hasil uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R R
Square Adjusted
R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .566
a
.321 .258
1.03911612 1.947
a.
Predictors
:
Constant
, SIZE, INST, DPR, DER, MOWN b.
Dependent Variabl
e: TOBIN Sumber: Lampiran 11, halaman 108
Hasil uji
Durbin
–
Watson
menunjukkan besaran nilai d sebesar 1,947. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel
Durbin
–
Watson
k, n dimana k menunjukkan jumlah variabel independen yaitu 5 variabel dan n adalah jumlah sampel yaitu 60 sampel.
Apabila nilai d yang didapat tergolong pada jarak nilai dud4-du, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Nilai du tabel
sebesar 1,7671,9472,233, hasil ini menunjukkan bahwa model yang digunakan terbebas autokorelasi.
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya salah satu penyimpangan asumsi klasik yang dimaksud
varian dari residual yang tidak konstan. Model regresi yang baik merupakan model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau
disebut homoskedastisitas. Pada penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji
Glejser
dan menggunakan
scatter plot
. Dalam uji
Glejser
signifikansi ditunjukkan melalui nilai t. Jika nilai t tidak signifikan pada 5
atau
sig
. 5, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Pada uji
scatter plot
pengujian dilakukan dengan melihat grafik antara nilai prediksi variabel terikat
dependent
yaitu ZPRED dengan residual SRESID.
