mempunyai hubungan dengan masalah yang di bahas, yang di gunakan sebagai perbandingan dengan kenyataan.
b. Penelitian Lapangan
Sumber data yang di ambil untuk penelitian ini adalah Harga Saham, Volume Perdagangan, dan Tingkat Likuiditas Harga
Saham periode 2008 di Bursa Efek Indonesia.
3.3.3. Pengumpulan Data
Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik
dokumentasi terhadap catatan perusahaan baik yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri maupun yang ada dalam perpustakaan yang di
publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.
3.4. Uji Normalitas
Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut
mengikuti sebaran normal atau tidak dapat dilakukan dengan berbagai metode di antaranya adalah Kolmogorov Smirnov. Pedoman dalam mengambil
keputusan apakah sebuah dustribusi data mengikuti distribusi normal Sumarsono, 2004 : 40 adalah :
a. Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya 5 maka distribusi
adalah tidak normal.
b. Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya 5 maka distribusi
adalah normal
3.5. Uji Asumsi Klasik
Dalam analisis regresi berganda harus dapat dipenuhi asumsi dasar di bawah ini :
3.5.1. Multikolinearitas
Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang “sempurna” atau pasti, diantaranya beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model
regresi Gujarati, 1995 : 157. Identifikasi secara statistic ada atau tidaknya multikolinearitas dapat
dilakukan dengan menghitung nilai Variance inflation factor VIF, yang mempunyai rumus sebagai berikut Hines dan Montgomery, 1990 : 490 :
VIF = 1 1 - R
j 2
VIF menyatakan tingkat “pembekakan” varians. Apabila suatu model regresi linear memiliki nilai VIF kurang dari 10, hal ini tidak terjadi
multikolinearitas. Pada model regresi yang baik tidak boleh terdapat miltikolinearitas.
3.5.2. Heteroskedastisitas
Heteroskedatisitas artinya adalah varians variabel dalam model tidak sama konstan. Diagnosis adanya heteroskedaritas secara kuantitatif
dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi Rank Spearman.
Hal ini dapat diidentifikasi dengan cara menghitung korelasi Rank Spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas.
Rumus pengujian korelasi Rank Spearman korelasi adalah :
r
s =
1 – 6 Σ d
i 2
NN
2
- 1 Algifari, 2000 : 86
Yang menyatakan bahwa : d
i :
Selisih ranking standar deviasi S dan ranking nilai mutlak error e. Nilai e = Y-Y
N : Banyaknya sampel Jika koefisien korelasi Rank Spearman untuk semua variabel bebas terhadap
residual labih besar dari level of signifikan 0,05 yang berarti dalam hal ini model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas Algifari, 2000 : 85-
86.
3.5.3. Autokorelasi
Autukorelasi adalah korelasi antara data yang diurutkan berdasarkan urut waktu data time series Gujarati,1995 : 201. Identifikasi
ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dites dengan menghitung nilai Durbin Watson d
tes
. Berdasarkan jumlah sample dan jumlah variabel independent menetukan nilai d
L
dan d
U
berdasarkan table Durbin Watson. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut :
Nilai d Kesimpulan
d d d
L
Ada autokorelasi positif d
L
d d
U
Tidak ada
Kesimpulan d
U
d 4-d
L
Tidak ada
autokorelasi 4-d
U
d 4-d
L
Tidak ada
kesimpulan 4-d
L
d 4 Ada autokorelasi negatif
3.6. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
