4.6. Uji Normalitas dan Uji Asumsi Klasik Setelah Perbaikan Data
Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, maka dianggap perlu untuk melakukan pengujian lagi dengan menganalisis variabel
yang diperkirakan akan memperoleh hasil yang lebih baik, untuk itu heteroskedastisitas, autokorelasi dan lainnya dapat diperbaiki dengan
melakukan transformasi data atau menambah sampel.
4.6.1. Uji Normalitas
Berdasarkan Uji Normalitas dengan alat bantu komputer dengan program SPSS maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas
Variabel Sig
2-tailed Nilai
Signifikan Keterangan
Harga Saham X
1
0.365 0.05
Normal Volume perdagangan X
2
0.365 0.05 Normal Likuiditas Saham Y
0.365 0.05
Normal Sumber : Lampiran 10
Berdasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Sig 2- tailed lebih besar dari 0.05, hal ini berarti data tersebut berdistribusi normal.
4.6.2. Uji Asumsi Klasik
4.6.2.1. Multikoliniearitas
Berdasarkan Uji Multikolinieritas dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikoliniearitas
Variabel VIF Keterangan
Harga Saham X
1
1.395 Bebas Multikolinearitas
Volume Perdagangan X
2
Bebas Multikolinearitas
Sumber : Lampiran 11 Berdasarkan pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa seluruh
variabel bebas X yang digunakan dalam penalitian baik X
1
dan X
2
menghasilkan nilai VIF sebesar 1.395 yang berarti lebih kecil dari 10. hal ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau bebas multikolinieritas. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi multikolinieritas pada persamaan regresi dapat dipenuhi.
4.6.2.2. Heteroskedastisitas
Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig
1-tailed Keterangan
Harga Saham X
1
0.349 Bebas Heteroskedastisitas
Volume perdagangan X
2
0.069 Bebas Heteroskedastisitas
Sumber : Lampiran 12 Berdasarkan pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa X
1
dan X
2
menghasilkan nilai signifikansi X
1
= 0.349 0.05 dan X
2
= 0.069 0.05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel bebas. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas dapat dipenuhi.
4.6.2.3. Autokorelasi
Berdasarkan Uji Autokorelasi dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi
Variabel Durbin- Watson
Keterangan
Harga Saham X
1
1.527 Tidak Terjadi
Autokorelasi Volume Perdagangan X
2
Sumber : Lampiran 13
Berdasarkan pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai DW hitung 1.527 terletak antara dL 1.430 dan dU 1.615 atau terletak pada
keragu-raguan. Dengan demikian dapat di anggap bahwa asumsi tidak terjadi autokorelasi pada persamaan regresi dapat dipenuhi.
4.7. Teknis Analisis dan Uji Hipotesis Setelah Perbaikan Data
Kategori