54
model Fixed Effect Method FEM. Sedangkan jika nilai Chi Square statistik pada uji Chow tidak signifikan berarti model dapat diestimasi dengan model
Random Effect Method REM. Sedangkan menurut Pratomo 2010 : 168, beberapa pakar ekonometrika
membuat pembuktian untuk menentukan metode apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam data panel. Adapun kesimpulan dari pembuktian tersebut :
1. Jika pada data panel, jumlah runtun waktu lebih besar dibandingkan jumlah
individu, maka disarankan untuk menggunakan metode FEM. 2.
Jika pada data panel, jumlah runtun waktu lebih sedikit dibandingkan jumlah individu, maka disarankan untuk menggunakan metode REM.
3.9.2.2 Pengujian Hipotesis secara serempaksimultan Uji-F
Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel bebas yaitu CAR, LDR, NIM, KAP, BOPO, SIZE, ROE, GDP dan INFLASI yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Non Performing Loan NPL. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
a. H
: b
1
= b
2
= b
3
= b
4
= b
5
= b
6
= b
7
= b
8
= b
9
= 0 Artinya : CAR, LDR, NIM, KAP, BOPO, SIZE, ROE, GDP dan INFLASI
secara serempak berpengaruh tidak signifikan terhadap Non Performing Loan bank pemerintah dan bank asing di Indonesia.
b. H1 : b
1
≠ b
2
≠ b
3
≠ b
4
≠ b
5
≠ b
6
≠ b
7
≠ b
8
≠ b
9
≠ 0 Artinya : CAR, LDR, NIM, KAP, BOPO, SIZE, ROE, GDP dan INFLASI
secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan bank pemerintah dan bank asing di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
55
Pengujian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1.
Membandingkan antara F tabel dan F hitung Bila F hitung
≤ F tabel atau nilai sig. F 0,05, maka H diterima yang berarti
bahwa CAR, LDR, NIM, KAP, BOPO, SIZE, ROE, GDP, dan INFLASI secara serempak berpengaruh tidak signifikan terhadap Non Performing Loan
bank pemerintah dan bank asing di Indonesia. Sebaliknya, jika F hitung F tabel atau sig. F
≤ 0,05, maka H ditolak yang berarti bahwa CAR, LDR, NIM,
KAP, BOPO, SIZE, ROE, GDP, dan INFLASI secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan bank pemerintah dan bank asing di
Indonesia. 2.
Berdasarkan probabilitas Dalam skala probabilitas lima persen, jika probabilitas signifikansi lebih
besar dari α 5, maka CAR, LDR, NIM, KAP, BOPO, SIZE, ROE, GDP,
dan INFLASI secara serempak berpengaruh tidak signifikan terhadap Non Performing Loan bank pemerintah dan bank asing di Indonesia. Sebaliknya,
jika lebih kecil dari α 5, maka CAR, LDR, NIM, KAP, BOPO, SIZE, ROE,
GDP, dan INFLASI secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan bank pemerintah dan bank asing di Indonesia.
Kriteria penilaian hipotesis pada uji- F : 1. Ho diterima H
a
ditolak jika F
hitung
≤ F
tabel
pada α = 5 2. Ho ditolak H
a
diterima jika F
hitung
F
tabel
pada α = 5
Universitas Sumatera Utara
56
3.9.2.3 Pengujian Hipotesis secara parsial Uji T