98
i. Variabel Gross Domestic Product GDP berpengaruh secara positif dan tidak
signifikan terhadap Non Performing Loan NPL. Hal ini terlihat dari nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,26 dan nilai t
hitung
1,15 t
tabel
2,005
,
Artinya apabila GDP naik atau turun sebesar 1 maka NPL diharapkan naik atau turun sebesar 0,414 41,4, apabila variabel bebas
lainnya tetap. j.
Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Non Performing Loan NPL. Hal ini terlihat dari nilai signifikansinya
lebih besar dari 0,05 yaitu 0,62 dan nilai t
hitung
-0,50 t
tabel
2,005
,
Artinya apabila inflasi naik atau turun sebesar 1 maka NPL diharapkan naik atau
turun sebesar 0,041 4,1, apabila variabel bebas lainnya tetap.
B. Uji Koefisien Determinasi R
2
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Apabila nilai R
2
suatu regresi mendekati satu, maka semakin baik regresi tersebut. Sebaliknya, semakin
mendekati nol, maka variabel independen secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen.
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Hasil Peneliti, 2014 Data Diolah
Universitas Sumatera Utara
99
Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi nilai Adjusted R Square sebesar 0,812 berarti 81,2 faktor yang berpengaruh terhadap Non Performing Loan
NPL dapat dijelaskan oleh CAR, LDR, NIM, KAP, BOPO, SIZE, ROE, GDP, dan INFLASI. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 18,8 dapat dijelaskan oleh
faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Standar Error of the Estimate adalah 1,452 dimana semakin kecil standar
deviasi maka model akan semakin baik.
C. Penjelasan Intercept Persamaan Data Panel masing-masing Bank
Dari hasil uji regresi data panel, didapat bentuk persamaan yang diperoleh dari metode FEM Fixed Effect Method sebagai berikut:
Substituted Coefficients:
=====================
NPL_BMRI = 2,383 + 35,613 - 0,044CAR_BMRI + 0,017LDR_BMRI - 0,314NIM_BMRI + 1,733KAP_BMRI - 0,047BOPO_BMRI - 4,089SIZE_BMRI -
0,036ROE_BMRI + 0,414GDP_BMRI - 0,041INFLASI_BMRI
NPL_BBNI = 1,923 + 35,613 – 0,044CAR_BBNI + 0,017LDR_BBNI - 0,314NIM_BBNI + 1,733KAP_BBNI - 0,047BOPO_BBNI - 4,090SIZE_BBNI -
0,036ROE_BBNI + 0,414GDP_BBNI - 0,041INFLASI_BBNI
NPL_BBRI = 3,421 + 35,613 – 0,044CAR_BBRI + 0,017LDR_BBRI - 0,314NIM_ BBRI + 1,733KAP_BBRI - 0,047BOPO_BBRI - 4,090SIZE_BBRI - 0,036ROE_
BBRI + 0,414GDP_BBRI - 0,041INFLASI_BBRI
NPL_BBTN = -1,534 + 35,613 – 0,044CAR_BBTN + 0,017LDR_BBTN - 0,314NIM_BBTN + 1,733KAP_ BBTN - 0,047BOPO_BBTN - 4,090SIZE_BBTN -
0,036ROE_BBTN + 0,414GDP_BBTN - 0,041INFLASI_BBTN
NPL_CBNA= -1,364 + 35,613 – 0,044CAR_CBNA + 0,017LDR_CBNA - 0,314NIM_CBNA +1,733KAP_CBNA -0,047BOPO_CBNA - 4,090SIZE_CBNA -
0,036ROE_CBNA + 0,414GDP_CBNA - 0,041INFLASI_CBNA
NPL_HSBC = 0,614 + 35,613 – 0,044CAR_HSBC + 0,017LDR_HSBC - 0,314NIM_ HSBC + 1,733KAP_HSBC - 0,047BOPO_HSBC - 4,090SIZE_HSBC -
0,036ROE_ HSBC + 0,414GDP_HSBC - 0,041INFLASI_HSBC
NPL_BSCB = -1,665 + 35,613 – 0,044CAR_BSCB + 0,017LDR_BSCB - 0,314NIM_ BSCB + 1,733KAP_BSCB - 0,047BOPO_BSCB - 4,090SIZE_BSCB -
0,036ROE_ BSCB + 0,414GDP_BSCB - 0,041INFLASI_BSCB
Universitas Sumatera Utara
100 NPL_BTMU = -3,780 + 35,613 – 0,044CAR_BTMU + 0,017LDR_BTMU -
0,314NIM_BTMU +1,733KAP_BTMU - 0,047BOPO_BTMU - 4,090SIZE_BTMU -0,036ROE_BTMU + 0,414GDP_BTMU - 0,041INFLASI_BTMU
Keterangan :
BMRI = PT. Bank Mandiri Persero Tbk BBNI = PT. Bank Negara Indonesia Tbk
BBRI = PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk BBTN = PT. Bank Tabungan Negara Tbk
CBNA = Citibank,N.A HSBC = HSBC
BSCB = Standard Chartered Bank BTMU = The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD
Dari hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Capital Adequacy Ratio CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Non Performing Loan NPL pada bank pemerintah yaitu PT. Bank
Mandiri Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Asing yaitu
Citibank,N.A, HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD.
2. Loan to Deposits Ratio LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap Non Performing Loan NPL pada bank pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat
Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Asing yaitu Citibank,N.A, HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ LTD. 3.
Net Interest Margin NIM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Non Performing Loan NPL pada bank pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri
Universitas Sumatera Utara
101
Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Asing yaitu Citibank,N.A,
HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD. 4.
Kualitas Aktiva Produktif KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing Loan NPL pada bank pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri
Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Asing yaitu Citibank,N.A,
HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD. 5.
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Non Performing Loan NPL pada bank
pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara
Tbk dan Bank Asing yaitu Citibank,N.A, HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD.
6. Bank Size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing Loan
NPL pada bank pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan
Negara Tbk dan Bank Asing yaitu Citibank,N.A, HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD.
7. Return on Equity ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
Non Performing Loan NPL pada bank pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia
Universitas Sumatera Utara
102
Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Asing yaitu Citibank,N.A, HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD.
8. Gross Domestic Product GDP berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap Non Performing Loan NPL pada bank pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat
Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Asing yaitu Citibank,N.A, HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ LTD 9.
Inflasi berpengaruh berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Non Performing Loan NPL pada bank pemerintah yaitu PT. Bank Mandiri
Persero Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan Bank Asing yaitu Citibank,N.A,
HSBC, Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD. 10.
Bank yang mempunyai rata-rata rasio Non Performing Loan NPL tertinggi adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan intercept 3,421.
11. Bank yang mempunyai rata-rata rasio Non Performing Loan NPL terendah
adalah The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD dengan intercept -3,780.
D. Pembahasan