45 Hipotesis :
H0: variabel bebas secara serempak tidak berpengaruh nyata terhadap variabel
terikat; H1:
variabel bebas secara serempak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
Kriteria Uji SPSS: Signifikansi F
α 0,05 : maka terima H0 tolak H1 Signifikansi F
≤ α 0,05 : maka tolak H0 terima H1
Jika signifikansi F ≤ α 0,05 maka tolak H0 artinya variabel bebas dalam model
secara serempak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat pada taraf nyata 5, demikian pula sebaliknya.
3.4.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square OLS. Pada
prinsipnya model regresi linier yang dibangun sebaiknya tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE Best, Linier, Unbiased dan Estimator. Ada empat uji asumsi
klasik yang akan dilakukan dalam penelitian in antara lain uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Salah satu pengujian yang dilakukan dalam persamaan regresi untuk menguji apakah nilai-nilai dari Y berdistribusi normal pada tiap nilai dari X adalah uji
normalitas. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan metode yang digunakan untuk menguji kenormalan data adalah metode Kolmogorov Smirnov KS.
Universitas Sumatera Utara
46 Hipotesis:
H0: Sebaran Normal;
H1: Sebaran Tidak Normal.
Kriteria Uji SPSS: Signifikansi KS α 0,05: maka terima H0 tolak H1
Signifikansi KS ≤ α 0,05: maka tolak H0 terima H1 Jika signifikansi KS α 0,05 maka terima H0 artinya tidak ada perbedaan antara
distribusi residual dengan distribusi normal, data residual model berdistribusi normal, dan sebaliknya.
2. Uji Heterokedastisitas
Uji asumsi heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
dalam model regresi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
menggunakan metode Uji Glejser. Hipotesis:
H0: Homokedastisitas;
H1: Heterokedastisitas.
Kriteria Uji SPSS: Signifikansi t
α 0,05: maka terima H0 tolak H1 Signifikansi t ≤ α 0,05: maka tolak H0 terima H1
Universitas Sumatera Utara
47 Jika nilai s
ignifikansi t α 0,05: maka terima H0 tolak H1, artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi atau model regresi merupakan
homokedastisitas, dan sebaliknya.
3. Uji Multikolinieritas
Salah satu dari asumsi model regresi linier klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Uji
asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas dalam model regresi. Korelasi di
antara variabel bebas seharusnya tidak terjadi dalam model regresi yang baik. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan cara melihat nilai toleransi dan VIF.
Hipotesis: H0:
tidak terjadi multikolinieritas; H1:
terjadi multikolinieritas. Kriteria Uji SPSS:
Nilai toleransi 0,10 dan VIF 10: maka terima H0 tolak H1 Nilai
toleransi ≤ 0,10 dan VIF ≥ 10: maka tolak H0 terima H1
Jika nilai toleransi 0,10 dan VIF 10, maka terima H0 tolak H1 artinya tidak ada korelasi antara variabel bebas dalam model regresi atau tidak terjadi
multikolinieritas pada model regresi, dan sebaliknya.
4. Uji Autokorelasi
