36
3.10.1. Uji Normalitas
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal atau tidak. Menurut Suliyanto
2011:69 uji normalita
s
dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normat atau tidak. Model
regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik yang dilakukan
menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel dependen sebagai sumbu vertikal sedangkan nilai residual terstandarisasi digambarkan sebagai
sumbu horizontal. Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan garfik adalah menggunakan
Normal Probability Plot,
yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari
distribusi normal. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut :
a. Jika Asym. Sig 0,05 berarti seluruh data berdistribusi normal
b. Jika Asym. Sig 0,05berarti seluruh data berdistribusi tidak normal
3.10.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak samakonstan Suliyanto, 2011:95. Uji heteroskedasitas bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan
Universitas Sumatera Utara
37 jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
tidak terjadi heteroskedasitas. Metode yang dapat dipakai untuk mendeteksi gejala heterokedasitas antara lain: metode grafik, Uji
Park Glajser
, Uji
Rank Spearman,
dan
Barlett
.
3.10.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu
time-series
atau ruang
cross section
. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Uji Durbin-Watson Uji D-W untuk
menguji ada tidaknya masalah
autokorelasi
dari model empiris yang diestimasi Suliyanto, 2011:125.
3.10.4. Uji Multikolinieritas