b. Uji F Hitung
Uji F hitung statistik digunakan untuk melihat secara bersama sama apakah ada pengaruh positif dan signifikan variabel bebas terhadap variabel
terikat .
c. Uji Determinasi R
2
Uji ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variable bebas. Apabila R
2
= 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel bebas sama
sekali. Sementara apabila R
2
=1, artinya variasi dari variabel terikat dapat diterangkan 100 oleh variabel bebas. Dengan demikian model regresi akan
ditentukan oleh R
2
yang nilainya antara nol dan satu.
3.4.2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Multikolinieritas
Salah satu asumsi regresi linear klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna no perfect multicolinearity. Ada tiga hal yang
perlu dibahas terlebih dahulu dalam multikolinearitas Sumodinongrat, 1994 : 1 multikolinearitas pada hakekatnya adalah fenomena sample. 2
multikolinearitas adalah persoalan derajat bukan persoalan jenis. 3 masalah multikolinearitas hanya berkaitan dengan adanya hubungan liniear di antara
variabel-variabel bebas.
Agus Edy Rangkuti : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal di Indonesia. USU e-Repository © 2008.
Pengujian ini untuk mendeteksi multikolinearitas dengan cara melihat gejala – gejala yang biasa dipakai untuk melihat adanya multikolinearitas
yaitu antara lain dengan melihat koefisien determinasi R
2
. Multikolinearitas terjadi apabila nilai F
hitung
terhadap F
tabel
tinggi tetapi tidak semua koefisien regresi signifikan. Apabila R
2
tinggi yaitu 0,7 sampai 1 maka antara variabel independen yang berkorelasi mungkin terjadi multikolinearitas.
b. Uji Otokorelasi
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data time
series. Sehingga terdapat saling ketergantungan antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi yang dipengaruhi oleh unsur gangguan
yang berhubungan dengan pengamatan lainnya. Oleh karena itu masalah autokorelasi biasanya muncul dalam data time series, meskipun tidak menutup
kemungkinan terjadi dalam data cross sectional. Uji untuk melihat autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-
Watson Test ataupun dengan uji Lagrange Multiplier Test LM-Test. Namun uji DW Test tidak bisa diterapkan terhadap model regresi yang
mempunyai nilai kelambanan lag dari variabel tak bebas. Dengan membandingkan nilai X
2 hitung
dengan X
2 tabel
dinyatakan penilaian: •
Jika nilai X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak.
Agus Edy Rangkuti : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal di Indonesia. USU e-Repository © 2008.
• Jika nilai X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model empiris yang digunakan tidak
dapat ditolak
3.5. Batasan Operasional
Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka, perlu diberikan batasan operasional
sebagai berikut: 1.
Uang Kartal UKR adalah uang kertas dan uang logam yang di edarkan oleh Bank Indonesia dan dinyatakan dalam miliar Rupiah
2. Pendapatan Perkapita PDB adalah tingkat Pendapatan Domestik Bruto
tahunan berdasarkan harga konstan tahun 1993 dan 2003 dan dinyatakan dalam juta Rupiah
3. Inflasi INF adalah adalah kecenderungan harga naik secara umum dan
terus menerus untuk penelitian ini data diambil dari Indeks harga konsumen dalam persen
4. Nilai Tukar ER adalah nilai tukar mata uang Rupiah per satu satuan
dollar AS, dan dinyatakan dalam Rupiah. 5.
Suku Bunga IR adalah tingkat suku bunga deposito selama 12 bulan, dan dinyatakan dalam persen
Agus Edy Rangkuti : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal di Indonesia. USU e-Repository © 2008.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Perkembangan dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal Di Indonesia
4.1.1. Perkembangan Uang Kartal
Perkembangan permintaan Uang kartal di Indonesia sejak tahun 1970 hingga tahun 2004 secara rata rata adalah 20,521 miliar Rupiah pertahun,
tetapi perkembangan ini tidaklah secara merata mengalami kenaikan, melainkan diawali dengan adanya krisis moneter pada tahun 1998.
Permintaan uang kartal kembali mulai naik secara wajar pada tahun 2000, 2001, dan 2002, dan melonjak lagi pada tahun 2003 dan 2004. Permintaan
uang kartal untuk periode 1970 – 2004 terbesar pada tahun 2004 sebesar 19265 miliar rupiah, dan terkecil pada tahun 1970 sebesar 155 miliar rupiah.
Kenaikan jumlah permintaan uang kartal di Indonesia pada umumnya disebabkan dua faktor. Pertama, musim lebaran yang setiap tahun
menunjukkan peningkatan kebutuhan uang kartal dari masyarakat. Kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak yang juga menyumbang peningkatan
kebutuhan uang kartal.
43
Agus Edy Rangkuti : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang Kartal di Indonesia. USU e-Repository © 2008.
Kategori