4.2.2.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2005, pengujian ini dapat dilihat melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor VIF. Apabila nilai VIF
10 dan nilai tolerance 0,1 maka terjadi multikolinearitas dan apabila nilai VIF 10 dan nilai tolerance 0,1 maka tidak terjadi
multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut :
Sumber : Hasil olahan SPSS 16.00, 2014 Berdasarkan tabel 4.4 nilai tolerance dan VIF dari variabel ROA
adalah sebesar 0,676 dan 1,479. Untuk variabel DER adalah sebesar 0,787 dan 1,270. Variabel EPS adalah sebesar 0,836 dan 1,196 Oleh
karena itu, dapat disimpulkan dalam model ini tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel bebas karena nilai tolerance berada di
bawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10.
Tabel 4.4 Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error
Beta Tolerance VIF
1 Constant
7.079 .496
14.275 .000
ROA .025
.020 .181 1.224
.228 .676 1.479
DER -.241
.256 -.129 -.939
.353 .787 1.270
EPS .001
.000 .496 3.732
.001 .836 1.196
a. Dependent Variable: LNHargaSaham
4.2.2.3 Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian
Durbin Watson DW dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Angka D-W pada output Model Summary di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
b. Angka D-W pada output Model Summary di antara -2 sampai +2
berarti tidak ada autokorelasi. c.
Angka D-W pada output Model Summary di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
Tabel 4.5 Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .640
a
.410 .365
1.39931 1.548
a. Predictors: Constant, EPS, DER, ROA b. Dependent Variable: LNHargaSaham
Sumber : Hasil olahan SPSS 16.00, 2014 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson
DW sebesar 1,548. Oleh karena nilai D_W di bawah antara -2 1,548 +2. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi autokorelasi pada
model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Kategori