Dina Rizkiah Hutasuhut : Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas ROE Perbankan Syariah Di Indonesia, 2010.
d. variabel Non Performing Financing NPF memiliki nilai minimum
3,54 dan maksimum 6,63 dengan rata – rata nilai 4,89 serta penyimpangan baku sebesar 0,88,
e. variabel Return On Equity ROE memiliki nilai minimum 2,04
dan maksimum 25,53 dengan rata – rata nilai 11,39 serta penyimpangan baku sebesar 6,42.
2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum penerapan pengujian hipotesis melalui analisis regresi berganda. Pengujian tersebut dilakukan agar data – data
yang diteliti memenuhi kriteria Best Linier Unbiased Estimator BLUE sehingga dapat menghasilkan parameter penduga yang sahih. Pengujian asumsi klasik yang
dilakukan meliputi normalitas, heteroskedatisitas, autokorelasi dan multikolinearitas Supramono dan Utami, 2005 : 81.
a Uji normalitas
Uji normalitas berguna pada tahap awal dalam analisis data. Pengujian normalitas data adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal Erlina dan Mulyani, 2007 : 103.
Pengujian normalitas data dapat menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test atau menggunakan kurva persebaran data, dengan menggunakan kriteria
jika p-value 0,05 maka data tidak terdistribusi normal Supramono dan Utami, 2004 : 81-82.
Dina Rizkiah Hutasuhut : Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas ROE Perbankan Syariah Di Indonesia, 2010.
Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov – Smirnov Test adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 36
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .53880416
Most Extreme Differences Absolute
.106 Positive
.106 Negative
-.088 Kolmogorov-Smirnov Z
.637 Asymp. Sig. 2-tailed
.812 a. Test distribution is Normal.
Sumber: Pengolahan oleh SPSS, 2008
Pada tabel terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. 2-tailed adalah 0,812, dan di atas nilai signifikan 0,05, dengan kata lain variabel residual berdistribusi
normal. Melalui hasil uji normalitas yang dilakukan, maka dengan demikian secara
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik
lainnya.
Dina Rizkiah Hutasuhut : Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas ROE Perbankan Syariah Di Indonesia, 2010.
b Uji heteroskedatisitas
Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedatisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas.
Untuk menguji apakah data penelitian terjadi gejalan heterokedatisitas, maka digunakan pendekatan grafik dengan bantuan aplikasi SPSS 16.0 for
windows. Hasil pengujian yang didapat adalah sebagai berikut:
Gambar 4.1 Scatter Plot
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS
Dina Rizkiah Hutasuhut : Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas ROE Perbankan Syariah Di Indonesia, 2010.
Melalui hasil pengujian heteroskedatisitas, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas dan tersebar
baik diatas maupun dibawah angka nol. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejalan keterokedatisitas pada data penelitian, sehingga
pengujian asumsi klasik dapat dilanjutkan kepada pengujian – pengujian berikutnya.
c Uji autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi gejala korelasi antara data yang satu dengan data yang lain. Sedangkan Erlina dan Mulyani
menyatakan 2007 : 109 bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat suatu korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan periode t-1 sebelumnya pada suatu model regresi. Problem autokorelasi terjadi muncul disebabkan karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk menguji apakah terdapat gejalan problem autokorelasi dalam data
penelitian, maka dapat digunakan Durbin-Watson Test, dengan kriteria jika nilai Durbin Watson
≤ 2 maka tidak terdapat gejala autokorelasi Supramono dan Utami, 2004: 82
Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson Test dapat dilihat sebagai berikut:
Dina Rizkiah Hutasuhut : Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas ROE Perbankan Syariah Di Indonesia, 2010.
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi
Melalui hasil perhitungan Durbin-Watson Test dihasilkan angka 0,94 sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi, dengan menggunakan kriteria
bahwa hasil Durbin-Watson Test 2. Maka dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak terjadi problem autokorelasi.
d Uji multikolinearitas
Multikolinearitas merupakan kondisi terjadinya eksistensi korelasi variabel – variabel bebas independent variable. Keadaan tersebut dapat dikatakan
bahwa variabel – variabel bebas tersebut tidak ortogonal. Variabel yang bersifat orotogonal merupakan kondisi dengan variabel – variabel bebas
tidak memiliki nilai korelasi di antara sesamanya. Jika terjadi korelasi sempurna di antara sesama variabel bebas, maka
koefisien – koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai standard error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.
Untuk menguji apakah pada model regresi terdapat problem multikolinearitas, maka dapat dilihat pada nilai tolerance dan Variance
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .578
a
.334 .272
.56349 .943
a. Predictors: Constant, LnNPF, LnFDR, LnBOPO b. Dependent Variable: LnROE
Dina Rizkiah Hutasuhut : Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas ROE Perbankan Syariah Di Indonesia, 2010.
Inflation Factor VIF Supramono Utami, 2004 : 83 dan Erlina Mulyani, 2007 : 107.
Kriteria yang digunakan adalah jika nilai tolerance 0,1 dan VIF 10, maka disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut terdapat problem
multikolonearitas Ghozali, 2005 : 91-92 dan Hair dkk dalam Supramono Utami, 2004 : 82.
Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas
Melalui tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas memenuhi kriteria yang menjurus kepada keadaan tidak terdapat problem
multikolinearitas pada model regresi. Kesimpulan tersebut dapat diambil dengan melihat pada hasil uji multikolinearitas bahwa seluruh variabel
bebas memiliki nilai tolerance 0,1 dan nilai VIF 10. Hubungan antara
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
-.027 2.107
-.013 .990
LnFDR 6.772
1.926 .524
3.516 .001
.935 1.069
LnBOPO -.809
.765 -.167
-1.058 .298
.836 1.197
LnNPF 1.035
.613 .275
1.688 .101
.786 1.272
a. Dependent Variable: LnROE
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS
Dina Rizkiah Hutasuhut : Pengaruh FDR, BOPO Dan NPF Terhadap Profitabilitas ROE Perbankan Syariah Di Indonesia, 2010.
nilai tolerance dan VIF dapat dijelaskan dengan hubungan yang berbanding terbalik lihat Ghozali, 2005 : 91-92.
3. Pengujian Hipotesis
