SC
Schwarz Criterion SC merupakan alternatif dari kriteria AIC yang esar untuk penambahan koefisien. Model
komputasi untuk SC, yaitu :
Sum Squared Residual
The sum-of-squared residuals dapat digunakan untuk berbagai variasi
penghi
…... 11
3.5 Uji Asumsi Klasik
an untuk menguji kenormalan. Jika residual terdistribusi normal maka bentuk histrogram data tersebut menjadi bell-shaped
tidak signifikan.
dimana merupakan
skewness , dan
merupakan kurtosis.
Schwarz Criterion
mengindikasikan penalti yang lebih b
….. 1 dimana
merupakan the log likelihood
, k merupakan parameter yang diobservasi dan T merupakan jumlah observasi.
tungan statistik. Model komputasinya yaitu
Uji Normalitas
Statistik Jarque-Bera digunak
dan statistik Jarque-Bera
….. 12
Hipotesis uji normalitas : H
: Residual menyebar
1
: Residual tidak menyebar normal
i
imtotik sample yang besar, yaitu dinamakan uji Langrange Multiplier LM test. LM test dapat digunakan untuk
menguji higher order ARMA errors, dan dapat digunakan ketika ada atau tidak variabel dependen.
ipotesis uji autokorelasi Tidak ada korelasi serial hingga lag order p
g order p
Uji statistik ini terkomputasi oleh auxiliary regression seperti di bawah ini. Pertama, mengestimasi regresi :
….. 14
….. 15 normal
H
Uji Autokorelas
Uji ini merupakan alternatif untuk Q-statistik untuk menguji korelasi serial. Uji ini termasuk ke dalam kelas as
H H
: H
1
: Ada korelasi serial hingga la
….. 13
dimana koefisien yang diestimasi dan merupakan residual. Uji statistik untuk lag order
p didasarkan kepada the auxiliary regression untuk residual
Menurut Davi n sejumlah nilai
presample residual sampai 0. Pendekatan ini tidak berdampak pada distribusi
asimtotik pada uji statistik.
ObsR-squared statistik adalah the Breusch-Godfrey LM test statistic. LM statistik terkomputasi sebagai jumlah observasi, waktu uncentered
dari tes
Uji Heteroskedastisitas
White dalam dson and MacKinnon, EViews menyediaka
regresi. Dengan kondisi umum yaitu LM test statistic terdistribusi asymptotically sebagai .
EViews User Guide, white test merupakan uji dengan H tidak ada heteroskedastisitas dibandingkan denga
um. Uji statistik ini terkomputasi oleh
….. 16
asymptotically sebagai dengan derajat bebas yang sama dengan jumlah
sum of squares dari auxiliary
regression dibagi dengan
. Ini terdistribusi sebagai distribusi chi-squared n model um
auxiliary regression , dimana kita meregresikan squared
residuals pada setiap kemungkinan non-redundant disilangkan dengan regresor.
Statistik ObsR-squared yaitu uji Whites test statistik, terkomputasi sebagai jumlah observasi
dari uji regresi. Whites test statistik terdistribusi
koefisien slope pada uji regresi.
LM statistik, merupakan penjelasan dari
dengan
White juga menjabarkan bahwa pendekatan ini sebagai uji umum untuk spesifikasi model, dengan asumsi H
residual bersifat homoskedastis dan peubah bebas, dan spesifikasi linear model sudah benar. Ketika
dant cross- products
, EViews secara langsung akan menghilangkan variabel tersebut dari uji regresi
3.6 Model Penelitian
