commit to user 86
E. Pengujian Asumsi Klasik
1 Uji Multikolinearitas Multikolinearitas terindikasi apabila terdapat hubungan linier diantara
variabel independen yang digunakan dalam model. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas menggunakan uji klein. Hasil
analisis menunjukkan bahwa R
2
semua antara variabel independen dibawah R
2
model pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa R
2
model pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi sehingga model tersebut reliable
sebagai dasar analisis. Hasil yang diperioleh dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel dependen r
2
Tanda R
2
Kesimpulan Modal Sendiri
0,430755 0,913190
Tidak ada muitikolinearitas
Modal Pinjaman 0,349732
0,913190 Tidak ada
muitikolinearitas Partisipasi Usaha
Anggota 0,898937
0,913190 Tidak ada
muitikolinearitas Jumlah anggota
0,905050 0,913190
Tidak ada muitikolinearitas
Jumlah Pengurus 0,737592
0,913190 Tidak ada
muitikolinearitas
Sumber: data diolah., data sekunder 2009
2 Uji Heteroskesidas Heteroskedastisitas muncul dalam fungsi regresi dengan
varian yang tidak sama, sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar tapi masih tidak biasa dan
konsisten. Pengujian terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas
commit to user 87
dalam model empirik di lakukan dengan uji LM ARC. Kriteria pengujian adalah dengan membandingkan nilai ObsR squared
x
2
tabel, maka tidak signifikan, berarti bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskesidas
White Heteroskedasticity Test: F-statistic
1.431468 Probability 0.216108
ObsR-squared 13.21924 Probability
0.211671 Sumber: data diolah., data sekunder 2009
Dari tabel tersebut terlihat bahwa ObsR squared dengan nilai 13,21924 x
2
tabel 18,307, berarti dalam model penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
3 Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota-
anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu seperti pada data time series atau yang tersusun
dalam rangkaian ruang Gujarati, 1995. Adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam
sampel kecil maupun sampel besar. Pengujian dilakukan dengan metode Breusch-Godfrey Test, dengan kriteria pengujian sebagai
berikut: jika BGn-pR
2
x
2
tabel, maka tidak signifikan, berarti bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. Disamping itu juga
dapat kita lihat dari probabilitasnya, jika probabilitas ,
maka model terhindar dari masalah autokorelasi.
commit to user 88
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
1.035176 Probability 0.316348
ObsR-squared 1.216595 Probability
0.270030 Sumber data: diolah data sekunder 2009
Dari hasil autokorelasi diketahui bahwa n-pObsR squared R
2
dengan nilai 1,216595 18,307, berarti dalam model penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Dilihat dari
probabilitasnya juga lebih besar dari 0,05 tidak signifikan
berarti model terhindar dari masalah autokorelasi.
F. Pembahasan Hasil Penelitian
Kategori