commit to user 51
F. Metode analisis Data
Untuk menguji apakah variable independen mempengaruhi variable dependen sebagaimana dikemukakan dalam hipotesis maka
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Sugiyono regresi linier berganda adalah suatu teknik analisis yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terkat.
Persamaan regresi linier berganda tersebut sebagai berikut:
SHU = β0+ β1MS
1
+ β2MP
2
+ β3 PUA
3
+ β4JA
4
+ β5JP
5
+U
t
Dimana: SHU = Sisa Hasil Usaha SHU
MS
1
= modal sendiri MP
2
= modal pinjaman PUA
3
= partisipasi usaha anggota JA
4
= jumlah anggota JP
5
= jumlah pengurus U
t
= Variabel pengganggu
1. Uji Asumsi Klasik
a. Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya lebih dari satu hubungan linier pasti antara beberapa semua variabel
independen dari model regresi Gujarati, 1995 : 320 dalam Soma Ghofur,
commit to user 52
2008: . Salah satu asumsi model klasik yang menjelaskan ada tidaknya hubungan antara beberapa semua variabel dalam model regresi. Jika
dalam model terdapat multikolinier, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat diukur
dengan ketepatan tinggi. Salah satu metode untuk mengetahui ada tidaknya multikolinier adalah
menggunakan pengujian
dengan metode
Klein. Metode
ini membandingkan nilai korelasi setiap variabel penjelas
2
r xi, xj dengan nilai koefisien determinasi
2
R y, xi, xj,… xn. Jika
2
R y, xi, xj,…xn
2
r xi, xj, maka terjadi masalah multikolinier dalam model, sedangkan jika danilai
2
R y, xi, xj,…xn
2
r xi, xj. Maka tidak terjadi masalah multikolinear.
b. Heteroskedastisitas
Asumsi dari model regresi linier klasik adalah kesalahan penggangu mempunyai variasi yang sama. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi
maka akan terjadi heteroskedastisitas, yaitu suatu keadaan dimana variasi dari kesalahan penggangu tidak sama untuk semua nilai variabel bebas.
Terdapat beberapa metode yang dipergunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model empiris yaitu Uji Park, Uji Glejser, Uji
white, dan Uji Breusch Pagan – Godfeg. Pengujian heteroskedastisitas
dalam penelitian ini akan menggunakan uji White. Dalam uji White ditawarkan 2 jenis pengujian, yaitu: White
heteroskedastisitas no cross term dan white heteroskedastisitas cross
commit to user 53
term. Untuk penelitian ini digunakan pengujian white heteroskedastisitas no cross term disebabkan banyak menggunakan variabel bebas. Jika nilai
probabilitas dari semua variabel lebih besar nilai taraf signifikansi 5 , maka pada model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
Sebaliknya, jika nilai probabilitas dari semua variabel kurang atau lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 5 , maka pada model tersebut terdapat
masalah heteroskedastisitas Insukindro et. Al. 2003 : 201.
c. Autokorelasi
Kategori