40
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas. Jika dilihat pada tabel semua variabel
independen memiliki VIF sekitar 1, atau VIF10. Selain itu nilai toleransi untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 tolerance0,1
Dengan demikian disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini.
4.1.2.3 Uji Heteroskesdastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode yang lain. Uji ini
dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana bila ada titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y
serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heterokedastisitas. Grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini.
Coeffi cients
a
-,371 ,102
-3, 642 ,000
,108 ,052
,178 2,092
,039 ,212
,073 ,262
2,895 ,005
,635 ,126
,434 5,029
,000 -,001
,019 -,005
-,061 ,952
,070 ,095
,061 ,734
,465 ,028
,087 ,026
,317 ,752
Const ant fown
edu met
siz e roe
npm Model
1 B
St d. E rror Unstandardized
Coeffic ients Beta
St andardiz ed Coeffic ients
t Sig.
Dependent Variable: ds core a.
Universitas Sumatera Utara
41
3 2
1 -1
-2
Regression Standardized Predicted Value
4
2
-2
-4
R egressi
on S
tudent iz
ed D
el et
ed
P ress
R esi
dual
Dependent Variable: dscore Scatterplot
Gambar 4.3 Scatter Plot Heterokedasitas
Dengan melihat gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka
dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.
4.1.2.4 Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model linear ada korelasiantar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode
t-1sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah dalam
autokorelasi diantaranya adalah dengan Uji Durbin Watson DW.
Universitas Sumatera Utara
42
Tabel 4.4 Tabel Uji Durbin Watson
Model Summaryb
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson
1 ,636a
,404 ,365
,09227 1,033
a Predictors: Constant,Fown , edu, met, size, roe, npm b Dependent Variable: dscore
Dari tabel Durbin-Watson dapat dilihat bahwa untuk jumlah sampel sebanyak 49 dan variabel bebas sebanyak 6 maka D
l
= 1.19 dan D
u
= 1.73. Maka nilai D-W berada di antara 4- D
u
dan D
l
2,271,8581,19. Hal ini bermakna bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.
4.2 Statistik deskriptif
