3.2.1 Uji Stasioneritas
Dalam uji stasioneritas ini digunakan Uji Akar Unit unit Root Test. Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu variabel stasioner atau tidak.
Dengan menggunakan uji DF Dickey-Fuller dan uji ADF Augmented Dickey- Fuller
, suatu variabel diuji apakah stasioner atau tidak. Jika hasil yang di dapat dalam pengujian ini belum stasioner maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya
yaitu tahap Uji derajat integrasi Integration Test.
3.2.2 Uji Kausalitas
Granger
Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan interaksi antar variabel didalam lag tertentu selama pengujian lag. Prinsip dasar dari
pengujian Granger pada penelitian ini adalah untuk membantu menjelaskan hubungan antara VET volume ekspor tekstil, NT nilai tukar, PDB, SBI, dan
Inflasi.
3.2.3 Uji Kointegrasi Cointegration Test
Uji ini merupakan lanjutan dari uji akar unit dan uji derajat integrasi. Dalam uji kointegrasi ini bertujuan guna mengetahui ada atau tidaknya hubungan
jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikatnya.
3.2.4 Uji Optimum Lag
Uji optimum lag sangat penting dalam pendekatan VAR. Dalam uji optimum lag, akan menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR.
Maka dari itu, dengan menggunakan lag yang optimal diharapkan masalah autokorelasi tidak akan muncul lagi. Besarnya lag yang dipilih beasal dari lag
terpendek.
3.2.5 Uji Stabilitas VAR
Setelah dilakukan uji optimum lag, maka tahap selanjutnya dalam estimasi VAR adalah dengan uji stabilitas VAR. Uji ini nantinya dimaksudkan untuk
mengetahui valid atau tidaknya analisis Impulse Response Function. Apabila hasil estimasi VAR tidak stabil, maka Impulse Response Fuction tidak valid, begitu
juga sebaliknya jika hasil estimasi valid, maka Impulse Response Funcion valid.
3.2.6 Model VAR First Difference
Model VAR First Difference merupakan bentuk VAR yang terestriksi, namun menjelaskan bahwa data yang diuji tidak stasioner pada level dan tidak
memiliki hubungan kointegrasi. Bedanya dengan model VECM adalah bahwa model VECM menjelaskan bahwa data yang di uji tidak stasioner pada level
namun terkointegrasi. Pada uji sebelumnya didapat bahwa data-data yang digunakan dalam
penelitian ini stasioner pada first difference namun tidak terkointegrasi pada tahap uji kointegrasi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tersebut, model yang digunakan
pada penelitian ini adalah model VAR First Difference. Persamaan dari hasil estimasi VAR First Difference dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
VET = A
+ A
1
Inflasi
t-1
+ A
2
SBI
t-1
+ A
3
PDB
t-1
+ A
4
NT
t-1
+ A
5
VET
t-1
+ ε
t
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … . . … . . … … … Dimana :
A
0,...,
A
4
= Konstanta ε
t
= Vektor sisaan VET
= Volume Ekspor Tekstil Indonesia
SBI = Suku Bunga Indonesia
PDB = Produk Domestik Bruto Indonesia
NT = Nilai Tukar Rupiah
3.3. Alat Analisis Data
Kategori