multikolinearitas adalah tolerance 0,1 sedangkan variance inflation factor VIF 5.
Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat toleransi variabel dan variance inflation factor VIF dengan
membandingkan sebagai berikut: VIF 5 maka diduga mempunyai hubungan multikolinearitas
VIF 5 maka tidak ada hubungan multikolinearitas Tolerance 0,1 maka diduga mempunyai hubungan multikolinearitas
Tolerance 0,1 maka tidak terdapat hubungan multikolinearitas Masalah multikolinearitas tidak selalu buruk jika tujuan untuk melakukan
prediksi, karena koefisien determinan yang tinggi merupakan ukuran kebaikan dari prediksi. Oleh sebab itu bila koefisien determinan tinggi signifikansi koefisien
slope tinggi maka model regresi pada umumnya tidak mengalami masalah multikolinearitas.
3.8.2. Uji Heteroskedastisitas
Salah satu asumsi dari model regresi linier klasik adalah varian dari setiap kesalahan pengganggu
1
untuk variabel-variabel bebas yang diketahui merupakan suatu bilangan konstan dengan simbol
2
. Sarwoko 2005 mengatakan sebuah model dengan varian residual yang
bersifat heteroskedastik, memiliki error term berdistribusi normal dengan varian
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
tidak konstan berubah-ubah meliputi semua pengamatan. Secara simbolik ditulis sebagai berikut:
E
i 2
=
2 i
……………………………………………… ..... 3.8.1
Di mana i = 1,2,...,n
Sebaliknya, sebuah model dengan varian residul yang bersifat homoskedastik, memiliki error term berdistribusi normal dengan varian konstan tidak berubah-
ubah meliputi semua pengamatan. Secara simbolik ditulis sebagai: E
i 2
=
2
………………………………………………… ..… 3.8.2
Perbedaan antara persamaan 38.1 dan 38.2 terletak pada notasi i yang melekat pada
2
, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa error term yang
bersifat heteroskedastisitas berubah seiring perubahan pengamatan ke i. Persamaan 38.2 dikatakan sebagai persamaan yang memenuhi Asumsi klasik. Semua
pengamatan terhadap error term dapat dianggap berasal dari distribuasi yang sama, yaitu suatu distribusi yang memiliki rata-rata 0 dan varian
2
. Varian
2
tidak berubah untuk pengamatan yang berbeda terhadap error term.
Dalam prakteknya, heteroskedastisitas banyak ditemui pada data cross- section, karena pengamatan dilakukan pada individu yang berbeda pada saat yang
sama, akan tetapi bukan berarti heteroskedastisitas tidak mungkin terjadi dalam data time series.
Untuk melihat atau mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Park Test Uji dari Park RE. Park Test memformalkan metode
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
grafik, dengan menganjurkan bahwa
2
, merupakan fungsi dari variabel bebas X
i
. Fungsi yang dianjurkan adalah sebagai berikut:
i 2
=
2
X
i
e
vi
………………………………………… .. 3.8.3
atau bila ditulis dalam bentuk logaritma natural adalah sebagai berikut: ln
i 2
= ln
2
+
ln X
i
+ v
i
………………………………….. 3.8.4 Karena
i 2
pada umumnya tidak diketahui, maka Park menyarankan
i 2
digantikan dengan
i
residual, sehingga diperoleh: ln
i 2
= In
2
+
ln X
i
+ v
i
=
+
ln X
i
+ v
i
............................ 3.8.5 Sebagai pedoman, apabila koefisien dari persamaan 3.8.5 signifikan
secara statistik, ini menunjukkan bahwa dalam data dari model empiris yang sedang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya, bila koefisien parameter
dari persamaan
3.8.5 tidak
signifikan secara
statistik, maka
asumsi homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam data dari model
empiris yang sedang diestimasi tidak dapat ditolak. Untuk dapat menerapkan uji Park, maka ada beberapa langkah yang harus
dilakukan, yaitu: 1.
Melakukan regresi dengan menggunakan model yang sedang diamati, kemudian didapatkan nilai estimasi residual,
i 2
. 2.
Lakukan regresi dengan menggunakan persamaan 3.8.5.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application yo u can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
3.8.3. Uji Normalitas
