1. Uji Normalitas data
Dalam uji ini dilakukan, untuk dapat menunjukkan simetris tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan dideteksi melalui analisa grafis yang dihasilkan
melalui perhitungan regresi dengan software SPSS release 15.
Observed Cum Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
E xpecte
d Cum Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: RETURN SAHAM
Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS Release 15
Gambar 5.1 Normalitas P-P Plot pada Dependen Variabel Return Saham
Santoso 2006, menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan dari uji
normalitas data, yaitu : a. jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas,
Taufik Hidayat : Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2009
b. jika data menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Dalam penelitian ini, uji normalitas hanya akan dideteksi melalui analisis grafik normal P-Plot yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan
software SPSS. Adapun hasil pengujiannya tersebut telah memperlihatkan pada grafik normalitas P - Plot, bahwa penyebaran data yang terjadi ada di sekitar
garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dengan demikian distribusi data telah memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinearitas Tabel 5.12. Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics Model
Tolerance VIF
1 Constant
CR .997
1.003 DER
.466 2.148
LEV .467
2.139 NPM
.965 1.036
ROE .251
3.979 ROA
.228 4.392
EPS .728
1.373 TATO
.859 1.164
PER .871
1.148 PBV
.546 1.833
a Dependent Variable: RETURN SAHAM
Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS Release 15
Uji ini dilakukan untuk menunjukkan ada tidaknya korelasi yang besar diantara
variable bebas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5.12.
Taufik Hidayat : Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2009
Hasil dari tabel 5.12. tersebut, menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu : CR, DER, LEV, NPM, ROE, ROA, EPS, TATO, PER dan PBV memiliki angka
Variance Inflaction Factor VIF dibawah angka 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang dipakai sebagai model analisis tidak
terdapat persoalan multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi
Kategori