JKT = jumlah kuadrat total
3.3.2. Uji F-Statistik
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen. Langkah-langkah pengujian meliputi: Hipotesis:
H : b
i
= 0 H
1
: minimal ada salah satu b
i
≠ 0 Kriteria uji:
Probabilitas F-statistik
taraf nyata, maka tolak H Probabilitas
F-statistik taraf nyata, maka terima H
Jika H ditolak berarti minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika H diterima berarti
tidak ada satu pun variabel independen yang berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
3.3.3. Uji t-Statistik
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Langkah-langkah pengujian meliputi: Hipotesis:
H : b
i
= 0 i = 1, 2, 3,...., k
H
1
: b
i
≠ 0
Kriteria uji: Probabilitas
t-statistik taraf nyata, maka tolak H
Probabilitas t-statistik
taraf nyata, maka terima H Jika H
ditolak berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika H
diterima berarti variabel independen
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3.4. Pengujian
Ekonometrik
Pengujian ekonometrik digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik pada penggunaan metode OLS. Pengujian
ekonometrik meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Apabila terjadi pelanggaran maka
diperoleh hasil estimasi yang tidak valid.
3.4.1. Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan linier diantara beberapa atau semua variabel bebas dari
model regresi. Adanya multikolinear dalam model regresi akan menyebabkan penduga koefisien regresi menjadi tidak signifikan meskipun nilai koefisien
determinasi sangat tinggi. Nilai-nilai dugaan koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dengan metode kuadrat terkecil dan penduga koefisien regresi mempunyai
simpangan baku yang sangat besar. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinear adalah melalui uji correlation matrix.
3.4.2. Autokorelasi
Kategori