51
melalui website resmi bursa efek indonesia serta sumber yang lain yang relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk data
time series karena data diambil berdasarkan runtut waktu yaitu selama tahun 2013
hingga 2015. 3.6 Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif serta teknik analisis statistik. Analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengubah
kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Data yang diperoleh dalam bentuk tabel, grafik dan artikel maupun
rumusan-rumusan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis statistik yang digunakan ialah uji normalitas, statistik descriptif , one
sample T-Test dan paired T-Test.
3.6.1 Uji Normalitas
Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas data populasi. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian
adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji one sample kolmologrov
smirnov test. Alat uji ini digunakan untuk memastikan apakah data disepanjang garis diagonal berdistribusi normal. Hipotesisnya sebagai
berikut : H
= data residual berdistribusi normal H
a
= data residual tidak berdistribusi normal
Universitas Sumatera Utara
52
Dengan menggunakan tingkat signifikan α 5. Jika nilai Asymp.Sig 2 tailed taraf nyata α, maka H
diterima artinya data residual berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Asymp.Sig 2 tailed
taraf nyata α, maka H
a
diterima artinya data residual tidak berdistribusi normal.
3.6.2 Uji - T One Sample Statistic
Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji one sample T-Test. Uji ini merupakan uji yang dilakukan untuk
mengetahui apakah suatu populasi memiliki nilai yang sama atau tidak sama,lebih tinggi atau tidak lebih tinggi, lebih rendah atau
tidak lebih rendah Suharjo,2008 :12 H
= Tidak terdapat perbedaan return pada hari senin dan hari jumat H
1
= Terdapat perbedaan return pada hari senin dan hari jumat Dalam pengujian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 atau
α = 5 dan derajat kebebasan df = n-1 dapat diketahui dari hasil perhitungan SPSS. Kesimpulan dapat diambil dengan cara
mengambil nilai probabilitas yang dihasilkan melalui tabel SPSS. Dengan ketentuan :
1. Jika probabilitas 0,05, maka H diterima, H
a
ditolak 2. Jika probabilitas 0,05, maka H
ditolak, H
a
diterima
3.6.3 Uji-T Paired Sample Statistic
Untuk hipotesis kedua pengujiannya menggunakan Paired sample T-Test. Uji ini digunakan untuk membandingkan apakah ada
Universitas Sumatera Utara
53
perbedaan antara satu kelompok data dengan kelompok data lainnya. Dengan pengujian ini akan diuji perbedaan return saham yang terjadi
pada hari jumat dan senin sehingga dapat mengindikasikan terjadinya Weekend Effect. Dalam hal ini ditentukan :
H = Senin
≥ Jumat H
a
= Senin Jumat Untuk menarik kesimpulan hipotesis maka ditentukan:
1. Jika signifikansi Sig. 2 tailed 0,05 maka H
a
diterima dan H
o
ditolak yang artinya terjadinya Weekend Effect ditandai dengan return hari senin lebih rendah dari return hari jumat.
2. Jika signifikansi Sig.2 tailed ≥ 0,05 maka H
diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak terjadi Weekend Effect yang ditandai dengan
return hari jumat tinggi.
Universitas Sumatera Utara
54
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
